PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IR с GRPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IR с GRPN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и Groupon, Inc. (GRPN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или GRPN.

Корреляция

Корреляция между IR и GRPN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IR и GRPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и Groupon, Inc. (GRPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.77%
-70.92%
IR
GRPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IR:

-0.53

GRPN:

1.00

Коэф-т Сортино

IR:

-0.55

GRPN:

2.02

Коэф-т Омега

IR:

0.93

GRPN:

1.26

Коэф-т Кальмара

IR:

-0.47

GRPN:

0.90

Коэф-т Мартина

IR:

-1.31

GRPN:

2.88

Индекс Язвы

IR:

13.13%

GRPN:

30.76%

Дневная вол-ть

IR:

32.35%

GRPN:

89.17%

Макс. просадка

IR:

-49.12%

GRPN:

-99.43%

Текущая просадка

IR:

-28.81%

GRPN:

-96.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IR:

$30.53B

GRPN:

$791.84M

EPS

IR:

$2.06

GRPN:

-$1.51

Коэффициент PEG

IR:

1.09

GRPN:

14.66

Коэффициент P/S

IR:

4.22

GRPN:

1.61

Коэффициент P/B

IR:

3.00

GRPN:

19.40

Общая выручка (12 мес.)

IR:

$5.56B

GRPN:

$369.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

IR:

$2.33B

GRPN:

$333.75M

EBITDA (12 мес.)

IR:

$1.49B

GRPN:

-$307.00K

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у GRPN с доходностью 63.70%.

IR

С начала года

-17.09%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-19.74%

5 лет

21.72%

10 лет

N/A

GRPN

С начала года

63.70%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

94.05%

1 год

70.44%

5 лет

-4.33%

10 лет

-17.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IR и GRPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
GRPN
Ранг риск-скорректированной доходности GRPN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IR c GRPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Groupon, Inc. (GRPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IR: -0.53
GRPN: 1.00
Коэффициент Сортино IR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IR: -0.55
GRPN: 2.02
Коэффициент Омега IR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IR: 0.93
GRPN: 1.26
Коэффициент Кальмара IR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IR: -0.47
GRPN: 0.95
Коэффициент Мартина IR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IR: -1.31
GRPN: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа GRPN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и GRPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
1.00
IR
GRPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и GRPN

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как GRPN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.11%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%
GRPN
Groupon, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IR и GRPN

Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки GRPN в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GRPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.81%
-83.03%
IR
GRPN

Волатильность

Сравнение волатильности IR и GRPN

Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Groupon, Inc. (GRPN) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.88%
12.80%
IR
GRPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IR и GRPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Groupon, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию