Сравнение IR с GRPN
IR (Ingersoll-Rand Plc) and GRPN (Groupon, Inc.) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GRPN operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, IR returned 9.97%/yr vs -16.74%/yr for GRPN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и GRPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у GRPN с доходностью 4.03%.
IR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
GRPN
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- -49.25%
- 3 года*
- 49.43%
- 5 лет*
- -16.74%
- 10 лет*
- -11.59%
Сравнение доходности по годам IR и GRPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -1.09% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
GRPN Groupon, Inc. | 4.03% | 44.94% | -5.37% | 49.65% | -62.95% | -39.04% | -20.51% | -25.31% | -37.25% | 45.71% |
Correlation
The correlation between IR and GRPN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
GRPN:
-$2.41
IR:
3.01
GRPN:
1.58
IR:
$7.78B
GRPN:
$498.44M
IR:
$2.98B
GRPN:
$443.22M
IR:
$1.55B
GRPN:
$9.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. GRPN — Ранг доходности на риск
IR
GRPN
Сравнение IR c GRPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Groupon, Inc. (GRPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IR | GRPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.67 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.97 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IR и GRPN
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки GRPN в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GRPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | GRPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -99.47% | +49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -74.20% | +43.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -74.20% | +37.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -93.52% | +56.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -96.73% | +71.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -86.14% | +73.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 50.78% | -36.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и GRPN
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 9.80%, в то время как у Groupon, Inc. (GRPN) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | GRPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 24.69% | -14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 53.88% | -28.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 69.95% | -36.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 89.14% | -59.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 82.36% | -48.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и GRPN
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как GRPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPN Groupon, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и GRPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Groupon, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и GRPN
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
GRPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.05M при выручке в 117.20M, что соответствует валовой рентабельности в 90.5%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
GRPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.32M при выручке в 117.20M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
GRPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupon, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.86M при выручке в 117.20M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
IR and GRPN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRPN has higher volatility (24.69%) compared to IR (9.80%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs GRPN's -99.47%.
IR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и GRPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор