PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IR с GRPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IR с GRPN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и Groupon, Inc. (GRPN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или GRPN.

Корреляция

Корреляция между IR и GRPN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IR и GRPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и Groupon, Inc. (GRPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IR:

-0.25

GRPN:

0.63

Коэф-т Сортино

IR:

-0.14

GRPN:

1.64

Коэф-т Омега

IR:

0.98

GRPN:

1.21

Коэф-т Кальмара

IR:

-0.22

GRPN:

0.55

Коэф-т Мартина

IR:

-0.56

GRPN:

1.75

Индекс Язвы

IR:

14.48%

GRPN:

30.81%

Дневная вол-ть

IR:

32.35%

GRPN:

94.37%

Макс. просадка

IR:

-49.12%

GRPN:

-99.43%

Текущая просадка

IR:

-20.22%

GRPN:

-95.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IR:

$33.49B

GRPN:

$1.04B

EPS

IR:

$2.02

GRPN:

-$1.00

Коэффициент PEG

IR:

1.26

GRPN:

14.66

Коэффициент P/S

IR:

4.60

GRPN:

2.13

Коэффициент P/B

IR:

3.19

GRPN:

22.79

Общая выручка (12 мес.)

IR:

$7.28B

GRPN:

$486.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

IR:

$3.10B

GRPN:

$440.05M

EBITDA (12 мес.)

IR:

$1.79B

GRPN:

$1.58M

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у GRPN с доходностью 113.99%.

IR

С начала года

-7.09%

1 месяц

17.76%

6 месяцев

-17.94%

1 год

-8.00%

5 лет

26.66%

10 лет

N/A

GRPN

С начала года

113.99%

1 месяц

37.13%

6 месяцев

220.20%

1 год

58.54%

5 лет

3.69%

10 лет

-15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IR и GRPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
GRPN
Ранг риск-скорректированной доходности GRPN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IR c GRPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Groupon, Inc. (GRPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GRPN равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и GRPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и GRPN

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как GRPN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%
GRPN
Groupon, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IR и GRPN

Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки GRPN в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GRPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IR и GRPN

Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 9.07%, в то время как у Groupon, Inc. (GRPN) волатильность равна 38.91%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IR и GRPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Groupon, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.72B
117.19M
(IR) Общая выручка
(GRPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IR и GRPN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ingersoll-Rand Plc и Groupon, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
44.6%
90.7%
(IR) Валовая рентабельность
(GRPN) Валовая рентабельность
IR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 765.50M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

GRPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.30M при выручке в 117.19M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

IR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 302.50M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

GRPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.88M при выручке в 117.19M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

IR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 186.50M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

GRPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Groupon, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.18M при выручке в 117.19M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.