Сравнение IR с JBL
IR (Ingersoll-Rand Plc) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while JBL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, IR returned 12.10%/yr vs 41.57%/yr for JBL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 34.74%.
IR
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.86%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
JBL
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -18.23%
- 6 месяцев
- 21.35%
- С начала года
- 34.74%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 39.93%
- 5 лет*
- 41.57%
- 10 лет*
- 31.98%
Сравнение доходности по годам IR и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 7.07% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
JBL Jabil Inc. | 34.74% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | -9.26% |
Correlation
The correlation between IR and JBL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.48 |
The correlation between IR and JBL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IR:
$33.18B
JBL:
$32.18B
IR:
$2.21
JBL:
$7.99
IR:
38.34
JBL:
38.44
IR:
9.12
JBL:
2.05
IR:
2.89
JBL:
0.99
IR:
$7.78B
JBL:
$33.59B
IR:
$2.98B
JBL:
$3.10B
IR:
$1.55B
JBL:
$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. JBL — Ранг доходности на риск
IR
JBL
Сравнение IR c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IR | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.01 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.40 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IR и JBL
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -94.92% | +44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -20.37% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -36.83% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -36.83% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -20.37% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -44.40% | +31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 7.59% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и JBL
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 10.24%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 14.29% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 33.96% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.64% | 43.57% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 38.38% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 37.22% | -2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и JBL
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности JBL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.10% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и JBL
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 8.75B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 8.75B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.00M при выручке в 8.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
IR and JBL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBL has higher volatility (14.29%) compared to IR (10.24%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs JBL's -94.92%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор