PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IR с JBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IR с JBL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и Jabil Inc. (JBL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или JBL.

Корреляция

Корреляция между IR и JBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IR и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.77%
436.42%
IR
JBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IR:

-0.53

JBL:

0.54

Коэф-т Сортино

IR:

-0.55

JBL:

1.01

Коэф-т Омега

IR:

0.93

JBL:

1.14

Коэф-т Кальмара

IR:

-0.47

JBL:

0.59

Коэф-т Мартина

IR:

-1.31

JBL:

1.86

Индекс Язвы

IR:

13.13%

JBL:

11.75%

Дневная вол-ть

IR:

32.35%

JBL:

40.66%

Макс. просадка

IR:

-49.12%

JBL:

-94.92%

Текущая просадка

IR:

-28.81%

JBL:

-15.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IR:

$30.53B

JBL:

$15.77B

EPS

IR:

$2.06

JBL:

$4.44

Коэффициент P/E

IR:

36.40

JBL:

33.09

Коэффициент PEG

IR:

1.07

JBL:

0.91

Коэффициент P/S

IR:

4.22

JBL:

0.57

Коэффициент P/B

IR:

2.97

JBL:

11.61

Общая выручка (12 мес.)

IR:

$5.56B

JBL:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

IR:

$2.33B

JBL:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

IR:

$1.49B

JBL:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 2.15%.

IR

С начала года

-17.09%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-19.74%

5 лет

21.32%

10 лет

N/A

JBL

С начала года

2.15%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

17.93%

1 год

24.54%

5 лет

41.39%

10 лет

21.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IR и JBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IR c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IR: -0.53
JBL: 0.54
Коэффициент Сортино IR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IR: -0.55
JBL: 1.01
Коэффициент Омега IR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IR: 0.93
JBL: 1.14
Коэффициент Кальмара IR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IR: -0.47
JBL: 0.59
Коэффициент Мартина IR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IR: -1.31
JBL: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа JBL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.54
IR
JBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и JBL

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности JBL в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.11%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.		0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%

Просадки

Сравнение просадок IR и JBL

Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.81%
-15.20%
IR
JBL

Волатильность

Сравнение волатильности IR и JBL

Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 17.88%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.88%
22.04%
IR
JBL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IR и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию