Сравнение IR с JBL
IR (Ingersoll-Rand Plc) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while JBL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, IR returned 8.03%/yr vs 45.72%/yr for JBL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 64.03%.
IR
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -9.93%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
JBL
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 64.03%
- 6 месяцев
- 71.00%
- 1 год
- 117.66%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.72%
- 10 лет*
- 35.23%
Сравнение доходности по годам IR и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -9.06% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
JBL Jabil Inc. | 64.03% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | -8.82% |
Correlation
The correlation between IR and JBL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.48 |
The correlation between IR and JBL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
JBL:
$7.47
IR:
36.70
JBL:
50.07
IR:
8.73
JBL:
2.68
IR:
2.77
JBL:
1.24
IR:
$7.78B
JBL:
$32.67B
IR:
$2.98B
JBL:
$2.95B
IR:
$1.55B
JBL:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. JBL — Ранг доходности на риск
IR
JBL
Сравнение IR c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IR | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 6.62 | -7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 17.20 | -18.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IR | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.87 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.22 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IR и JBL
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -94.92% | +44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -17.86% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -36.83% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -36.83% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -1.69% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -44.53% | +31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 6.87% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и JBL
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 8.72%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 16.42% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 31.78% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.91% | 41.25% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 37.69% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 37.06% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и JBL
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности JBL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и JBL
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
IR and JBL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBL has higher volatility (16.42%) compared to IR (8.72%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs JBL's -94.92%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор