Сравнение IR с NVDA
IR (Ingersoll-Rand Plc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, IR returned 9.97%/yr vs 60.02%/yr for NVDA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%.
IR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам IR и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -1.09% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 53.37% |
Correlation
The correlation between IR and NVDA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between IR and NVDA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
NVDA:
$6.53
IR:
39.92
NVDA:
30.50
IR:
9.49
NVDA:
0.17
IR:
3.01
NVDA:
19.20
IR:
$7.78B
NVDA:
$253.49B
IR:
$2.98B
NVDA:
$187.95B
IR:
$1.55B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. NVDA — Ранг доходности на риск
IR
NVDA
Сравнение IR c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IR | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.73 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.99 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IR и NVDA
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -89.72% | +39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -20.21% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -36.88% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -66.34% | +29.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -15.49% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -36.15% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 8.72% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и NVDA
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 9.80%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 13.20% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 26.66% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 35.50% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 51.84% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 49.86% | -15.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и NVDA
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и NVDA
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
IR and NVDA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.20%) compared to IR (9.80%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор