PortfoliosLab logo
Сравнение IR с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IR и UNH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IR и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.77%
174.50%
IR
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IR:

-0.53

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

IR:

-0.55

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

IR:

0.93

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

IR:

-0.47

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

IR:

-1.31

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

IR:

13.13%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

IR:

32.35%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

IR:

-49.12%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

IR:

-28.81%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IR:

$30.53B

UNH:

$386.16B

EPS

IR:

$2.06

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

IR:

36.40

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

IR:

1.07

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

IR:

4.22

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

IR:

2.97

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

IR:

$5.56B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

IR:

$2.33B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

IR:

$1.49B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IR показывает доходность -17.09%, а UNH немного выше – -16.89%.


IR

С начала года

-17.09%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-19.74%

5 лет

21.32%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

9.37%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IR и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IR c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IR: -0.53
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино IR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IR: -0.55
UNH: -0.19
Коэффициент Омега IR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IR: 0.93
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара IR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IR: -0.47
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина IR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IR: -1.31
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.34
IR
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и UNH

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.11%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок IR и UNH

Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.81%
-32.50%
IR
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности IR и UNH

Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 17.88%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.88%
28.02%
IR
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IR и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию