Сравнение IR с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или UNH.
Доходность
Сравнение доходности IR и UNH
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность 32.14%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 13.82%.
IR
32.14%
1.72%
10.26%
45.33%
26.44%
N/A
UNH
13.82%
3.66%
13.77%
11.38%
18.83%
21.57%
Фундаментальные показатели
| IR | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.24B | $575.41B |
| EPS | $2.04 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 51.09 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 1.48 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.16B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.95B | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.58B | $27.22B |
Основные характеристики
| IR | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 3.38 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 9.33 | 1.54 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 7.60% |
| Дневная вол-ть | 25.73% | 24.40% |
| Макс. просадка | -49.12% | -82.67% |
| Текущая просадка | -2.55% | -5.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IR и UNH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и UNH
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности UNH в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.34% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок IR и UNH
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и UNH
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности