Сравнение IR с UNH
IR (Ingersoll-Rand Plc) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, IR returned 8.03%/yr vs 1.26%/yr for UNH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%.
IR
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -9.93%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам IR и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -9.06% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.04% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 29.77% |
Correlation
The correlation between IR and UNH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.26 |
The correlation between IR and UNH shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
UNH:
$13.23
IR:
36.70
UNH:
29.97
IR:
2.77
UNH:
0.80
IR:
$7.78B
UNH:
$449.71B
IR:
$2.98B
UNH:
$84.55B
IR:
$1.55B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. UNH — Ранг доходности на риск
IR
UNH
Сравнение IR c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IR | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.24 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.72 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.89 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IR и UNH
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -74.37% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -28.96% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -61.39% | +24.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -61.39% | +24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -34.27% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -14.76% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 13.19% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и UNH
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 8.19% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 31.20% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.91% | 40.16% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 31.87% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 30.18% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и UNH
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности UNH в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и UNH
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
IR and UNH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IR has higher volatility (8.72%) compared to UNH (8.19%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор