Сравнение IR с CARR
IR (Ingersoll-Rand Plc) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — IR in Specialty Industrial Machinery, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, IR returned 9.97%/yr vs 11.04%/yr for CARR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IR и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 41.26%.
IR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
CARR
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 17.29%
- С начала года
- 41.26%
- 6 месяцев
- 39.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IR и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -1.09% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 97.74% |
CARR Carrier Global Corporation | 41.26% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between IR and CARR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between IR and CARR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
CARR:
$1.55
IR:
39.92
CARR:
47.93
IR:
9.49
CARR:
0.70
IR:
3.01
CARR:
2.89
IR:
$7.78B
CARR:
$21.87B
IR:
$2.98B
CARR:
$5.43B
IR:
$1.55B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. CARR — Ранг доходности на риск
IR
CARR
Сравнение IR c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IR | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.11 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.17 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IR и CARR
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -40.82% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -37.38% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -37.91% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -40.82% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -7.97% | -17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -14.19% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 24.16% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и CARR
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 9.80%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 11.07% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 28.09% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 35.76% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 32.00% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 34.85% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и CARR
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CARR в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.56% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и CARR
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
IR and CARR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (11.07%) compared to IR (9.80%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs CARR's -40.82%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор