Сравнение IR с CARR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и Carrier Global Corporation (CARR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или CARR.
Доходность
Сравнение доходности IR и CARR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IR показывает доходность 34.59%, а CARR немного выше – 35.20%.
IR
34.59%
7.92%
8.95%
47.20%
26.88%
N/A
CARR
35.20%
-3.44%
17.94%
47.74%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| IR | CARR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.55B | $68.20B |
| EPS | $2.05 | $1.70 |
| Цена/прибыль | 50.30 | 44.71 |
| PEG коэффициент | 1.46 | 1.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.16B | $23.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.86B | $1.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $3.83B |
Основные характеристики
| IR | CARR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 9.65 | 9.64 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 4.95% |
| Дневная вол-ть | 25.72% | 28.94% |
| Макс. просадка | -49.12% | -40.82% |
| Текущая просадка | -0.74% | -6.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IR и CARR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и CARR
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CARR в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% |
CARR Carrier Global Corporation | 0.99% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IR и CARR
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и CARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и CARR
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности