PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTR (Mesa Royalty Trust) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MTR returned 0.07%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.07% против 15.48% соответственно.

MTR

1 день
-0.39%
1 месяц
-17.71%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-16.91%
1 год
-21.89%
3 года*
-43.87%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
0.07%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		-10.37%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MTR and SPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.09

The correlation between MTR and SPY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MTR:
MTR с NRTMTR с QQQMTR с CRTMTR с MAINMTR с ARCCMTR с SBRMTR с BSM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MTR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.42

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
3.29

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.22

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

14.99

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.42

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.82

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.87

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.59

-0.54

Просадки

Сравнение просадок MTR и SPY

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-55.19%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.94%

-8.88%

-47.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.85%

-18.76%

-65.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.77%

-24.50%

-61.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.77%

-33.72%

-52.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.30%

-0.33%

-84.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.14%

-9.05%

-23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

1.91%

+39.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и SPY

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

2.79%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.50%

8.91%

+24.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.74%

11.82%

+58.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.06%

17.05%

+55.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.70%

17.93%

+51.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и SPY

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		5.64%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MTR and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTR has higher volatility (10.36%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор