PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTR с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTR или SPY.

Корреляция

Корреляция между MTR и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTR:

-0.79

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

MTR:

-1.18

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

MTR:

0.87

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MTR:

-0.38

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

MTR:

-1.12

SPY:

2.17

Индекс Язвы

MTR:

32.16%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

MTR:

44.62%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

MTR:

-97.99%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MTR:

-95.81%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.11% против 12.24% соответственно.

MTR

С начала года

-11.46%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-13.86%

1 год

-34.88%

5 лет

4.70%

10 лет

-5.11%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг риск-скорректированной доходности MTR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и SPY

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTR
Mesa Royalty Trust		3.63%3.57%11.28%8.95%6.87%7.15%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%13.66%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MTR и SPY

Максимальная просадка MTR за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и SPY

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...