PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		11.96%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.04% против 14.06% соответственно.

MTR

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.01%
С начала года
11.96%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-19.37%
3 года*
-30.17%
5 лет*
7.16%
10 лет*
2.04%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MTR:
MTR с NRTMTR с QQQMTR с CRTMTR с ARCCMTR с MAINMTR с PXDMTR с SBR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MTR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.96

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.49

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.53

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

7.27

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.96

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.56

-0.50

Корреляция

Корреляция между MTR и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и SPY

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		4.29%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MTR и SPY

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-55.19%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.53%

-12.05%

-39.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-24.50%

-59.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.35%

-33.72%

-50.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.64%

-5.53%

-76.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-9.09%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

2.54%

+34.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и SPY

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

5.35%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

9.50%

+24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

19.06%

+52.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.54%

17.06%

+56.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.84%

17.92%

+51.92%