PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTR с NRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTR с NRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и North European Oil Royalty Trust (NRT).

Доходность

Сравнение доходности MTR и NRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTR и NRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		11.96%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
NRT
North European Oil Royalty Trust		36.14%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%

Фундаментальные показатели

EPS

MTR:

$0.22

NRT:

$1.39

Коэффициент P/E

MTR:

21.89

NRT:

6.28

Коэффициент PEG

MTR:

0.28

NRT:

0.07

Коэффициент P/S

MTR:

14.58

NRT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

MTR:

$617.51K

NRT:

$8.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTR:

$584.04K

NRT:

$8.14M

EBITDA (12 мес.)

MTR:

$434.47K

NRT:

$7.59M

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у NRT с доходностью 36.14%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям NRT по среднегодовой доходности: 2.04% против 12.08% соответственно.

MTR

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.01%
С начала года
11.96%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-19.37%
3 года*
-30.17%
5 лет*
7.16%
10 лет*
2.04%

NRT

1 день
-2.89%
1 месяц
-3.21%
С начала года
36.14%
6 месяцев
69.73%
1 год
112.82%
3 года*
-0.99%
5 лет*
28.71%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

North European Oil Royalty Trust

Часто сравнивают с MTR:
MTR с QQQMTR с SPYMTR с CRTMTR с MAINMTR с ARCCMTR с PXDMTR с SBR
Часто сравнивают с NRT:
NRT с CRTNRT с FBRTNRT с VOCNRT с SCHDNRT с JEPQNRT с MPLXNRT с SCHG

Доходность на риск

MTR vs. NRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c NRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRNRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

2.20

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

2.85

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

6.90

-7.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

17.31

-17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTR vs. NRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NRT равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и NRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRNRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.20

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.22

-0.16

Корреляция

Корреляция между MTR и NRT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и NRT

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности NRT в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		4.29%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
NRT
North European Oil Royalty Trust		11.33%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%

Просадки

Сравнение просадок MTR и NRT

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, примерно равная максимальной просадке NRT в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и NRT.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRNRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-85.53%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.53%

-16.48%

-35.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-73.79%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.35%

-73.79%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.64%

-30.34%

-51.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-23.33%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

6.57%

+30.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и NRT

Текущая волатильность для Mesa Royalty Trust (MTR) составляет 13.27%, в то время как у North European Oil Royalty Trust (NRT) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что MTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRNRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

20.24%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

42.28%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

51.56%

+19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.54%

60.21%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.84%

52.88%

+16.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTR и NRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и North European Oil Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
150.15K
0
(MTR) Общая выручка
(NRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию