PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTR с NRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTR с NRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTR (Mesa Royalty Trust) and NRT (North European Oil Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — MTR in Oil & Gas E&P, NRT in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, MTR returned 0.05%/yr vs 9.95%/yr for NRT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTR и NRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у NRT с доходностью 32.44%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям NRT по среднегодовой доходности: 0.05% против 9.95% соответственно.

MTR

1 день
0.52%
1 месяц
-14.53%
С начала года
-9.89%
6 месяцев
-15.93%
1 год
-20.70%
3 года*
-43.97%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
0.05%

NRT

1 день
1.35%
1 месяц
-1.48%
С начала года
32.44%
6 месяцев
40.78%
1 год
79.61%
3 года*
-3.22%
5 лет*
19.34%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTR и NRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		-9.89%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
NRT
North European Oil Royalty Trust		32.44%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%

Correlation

The correlation between MTR and NRT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

MTR:

$0.31

NRT:

$1.57

Коэффициент P/E

MTR:

12.45

NRT:

5.29

Коэффициент PEG

MTR:

0.18

NRT:

0.06

Коэффициент P/S

MTR:

10.07

NRT:

6.23

Общая выручка (12 мес.)

MTR:

$531.60K

NRT:

$8.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTR:

$466.76K

NRT:

$8.14M

EBITDA (12 мес.)

MTR:

$429.49K

NRT:

$7.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

North European Oil Royalty Trust

Часто сравнивают с MTR:
MTR с QQQMTR с SPYMTR с CRTMTR с ARCCMTR с MAINMTR с SBRMTR с BSM
Часто сравнивают с NRT:
NRT с FBRTNRT с CRTNRT с VOCNRT с TTINRT с SCHDNRT с JEPQNRT с MPLX

Доходность на риск

MTR vs. NRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c NRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRNRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.50

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.12

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.76

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

9.58

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTR vs. NRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NRT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и NRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRNRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.50

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.22

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MTR и NRT

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, примерно равная максимальной просадке NRT в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и NRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRNRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-85.53%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.94%

-21.31%

-34.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.85%

-73.57%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.77%

-73.79%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.77%

-73.79%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.22%

-32.23%

-52.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.14%

-23.37%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.63%

8.34%

+33.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и NRT

Текущая волатильность для Mesa Royalty Trust (MTR) составляет 10.15%, в то время как у North European Oil Royalty Trust (NRT) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что MTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRNRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

10.74%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.35%

44.83%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.73%

53.46%

+17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.02%

60.50%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.69%

53.07%

+16.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и NRT

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности NRT в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		5.61%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
NRT
North European Oil Royalty Trust		12.20%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTR и NRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и North European Oil Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M2022202320242025202600
(MTR) Общая выручка
(NRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTR and NRT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRT has higher volatility (10.74%) compared to MTR (10.15%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs NRT's -85.53%.

NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTR и NRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор