Сравнение MTR с BSM
MTR (Mesa Royalty Trust) and BSM (Black Stone Minerals, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MTR returned -3.71%/yr vs 8.75%/yr for BSM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTR и BSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTR показывает доходность -25.19%, что значительно ниже, чем у BSM с доходностью 12.28%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям BSM по среднегодовой доходности: -3.71% против 8.75% соответственно.
MTR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -24.13%
- С начала года
- -25.19%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -46.68%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- -3.71%
BSM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 12.28%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам MTR и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | -25.19% | -23.56% | -54.12% | -35.42% | 312.74% | 61.90% | -38.58% | -30.38% | -36.23% | 88.15% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.28% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
Correlation
The correlation between MTR and BSM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MTR:
$5.93M
BSM:
$3.04B
MTR:
$0.35
BSM:
$1.40
MTR:
9.19
BSM:
10.20
MTR:
0.13
BSM:
0.29
MTR:
7.43
BSM:
6.48
MTR:
$531.60K
BSM:
$468.25M
MTR:
$466.76K
BSM:
$365.30M
MTR:
$429.49K
BSM:
$475.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTR vs. BSM — Ранг доходности на риск
MTR
BSM
Сравнение MTR c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTR | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.61 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 3.87 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTR и BSM
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и BSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTR | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.90% | -75.58% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.26% | -13.41% | -32.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.88% | -21.48% | -64.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.15% | -25.52% | -62.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.15% | -75.58% | -12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.73% | -5.26% | -82.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -16.80% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.07% | 5.64% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и BSM
Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTR | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.43% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.07% | 15.24% | +15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 21.35% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.90% | 26.27% | +45.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.26% | 31.43% | +37.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и BSM
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности BSM в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.39% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
MTR Mesa Royalty Trust | 5.57% | 5.38% | 3.57% | 11.28% | 8.95% | 6.87% | 7.18% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTR и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTR and BSM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTR has higher volatility (8.06%) compared to BSM (7.43%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs BSM's -75.58%.
BSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTR и BSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор