Сравнение MTR с BSM
MTR (Mesa Royalty Trust) and BSM (Black Stone Minerals, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MTR returned -4.09%/yr vs 9.12%/yr for BSM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTR и BSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTR показывает доходность -26.13%, что значительно ниже, чем у BSM с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям BSM по среднегодовой доходности: -4.09% против 9.12% соответственно.
MTR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -17.05%
- С начала года
- -26.13%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -37.46%
- 3 года*
- -47.96%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- -4.09%
BSM
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам MTR и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | -26.13% | -23.56% | -54.12% | -35.42% | 312.74% | 61.90% | -38.58% | -30.38% | -36.23% | 88.15% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 9.53% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
Correlation
The correlation between MTR and BSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MTR:
$0.31
BSM:
$1.38
MTR:
10.21
BSM:
10.12
MTR:
0.14
BSM:
0.28
MTR:
8.26
BSM:
6.43
MTR:
$531.60K
BSM:
$468.25M
MTR:
$466.76K
BSM:
$365.30M
MTR:
$429.49K
BSM:
$475.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTR vs. BSM — Ранг доходности на риск
MTR
BSM
Сравнение MTR c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTR | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.45 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 3.27 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTR и BSM
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и BSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTR | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.90% | -75.58% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.03% | -13.41% | -31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.25% | -21.48% | -64.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | -25.52% | -62.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.88% | -75.58% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.88% | -7.58% | -80.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.22% | -16.85% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.34% | 5.92% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и BSM
Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTR | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 6.55% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 14.58% | +17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 20.62% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.00% | 26.34% | +45.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 31.52% | +37.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и BSM
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности BSM в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.60% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
MTR Mesa Royalty Trust | 6.84% | 5.38% | 3.57% | 11.28% | 8.95% | 6.87% | 7.18% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTR и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTR and BSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTR has higher volatility (11.53%) compared to BSM (6.55%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs BSM's -75.58%.
BSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTR и BSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор