Сравнение MTR с SBR
MTR (Mesa Royalty Trust) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MTR returned 0.05%/yr vs 17.70%/yr for SBR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTR и SBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTR показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 0.05% против 17.70% соответственно.
MTR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -14.53%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- -20.70%
- 3 года*
- -43.97%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 0.05%
SBR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 17.29%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 26.72%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам MTR и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | -9.89% | -23.56% | -54.12% | -35.42% | 312.74% | 61.90% | -38.58% | -30.38% | -36.23% | 88.15% |
SBR Sabine Royalty Trust | 17.29% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Correlation
The correlation between MTR and SBR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.16 |
The correlation between MTR and SBR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTR:
$0.31
SBR:
$5.06
MTR:
12.45
SBR:
15.53
MTR:
0.18
SBR:
0.94
MTR:
10.07
SBR:
14.90
MTR:
$531.60K
SBR:
$57.67M
MTR:
$466.76K
SBR:
$58.05M
MTR:
$429.49K
SBR:
$55.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTR vs. SBR — Ранг доходности на риск
MTR
SBR
Сравнение MTR c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTR | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.39 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.93 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTR | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.08 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.84 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.54 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MTR и SBR
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и SBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTR | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.90% | -56.40% | -32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.94% | -18.54% | -37.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.85% | -18.54% | -65.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.77% | -34.56% | -51.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -50.71% | -35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -0.80% | -84.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -13.64% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.63% | 8.74% | +32.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и SBR
Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTR | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 6.09% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.35% | 18.23% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.73% | 23.82% | +46.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.02% | 31.79% | +40.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.69% | 31.31% | +38.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и SBR
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности SBR в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 5.61% | 5.38% | 3.57% | 11.28% | 8.95% | 6.87% | 7.18% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.03% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTR и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTR and SBR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTR has higher volatility (10.15%) compared to SBR (6.09%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs SBR's -56.40%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTR и SBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор