PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTR с SBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTR с SBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Доходность

Сравнение доходности MTR и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTR и SBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		11.96%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
SBR
Sabine Royalty Trust		8.14%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%

Фундаментальные показатели

EPS

MTR:

$0.22

SBR:

$5.44

Коэффициент P/E

MTR:

21.89

SBR:

13.47

Коэффициент PEG

MTR:

0.28

SBR:

0.36

Коэффициент P/S

MTR:

14.58

SBR:

12.88

Общая выручка (12 мес.)

MTR:

$617.51K

SBR:

$82.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTR:

$584.04K

SBR:

$82.92M

EBITDA (12 мес.)

MTR:

$434.47K

SBR:

$78.91M

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 2.04% против 18.76% соответственно.

MTR

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.01%
С начала года
11.96%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-19.37%
3 года*
-30.17%
5 лет*
7.16%
10 лет*
2.04%

SBR

1 день
-2.80%
1 месяц
-0.05%
С начала года
8.14%
6 месяцев
-5.50%
1 год
14.18%
3 года*
9.12%
5 лет*
30.01%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с MTR:
MTR с NRTMTR с QQQMTR с SPYMTR с CRTMTR с MAINMTR с ARCCMTR с PXD
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с GLPSBR с CTRE

Доходность на риск

MTR vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRSBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.56

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.87

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.86

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

1.83

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTR vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.56

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.95

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.53

-0.47

Корреляция

Корреляция между MTR и SBR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и SBR

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SBR в 6.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		4.29%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.65%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Просадки

Сравнение просадок MTR и SBR

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и SBR.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-56.40%

-32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.53%

-18.54%

-32.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-34.56%

-49.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.35%

-50.71%

-33.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.64%

-8.54%

-73.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-13.68%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

8.75%

+28.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и SBR

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

7.77%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

19.35%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

25.62%

+45.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.54%

31.86%

+41.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.84%

31.36%

+38.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTR и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
150.15K
25.52M
(MTR) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию