PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTR с SBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTR с SBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MTR (Mesa Royalty Trust) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MTR returned -3.71%/yr vs 16.56%/yr for SBR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTR и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность -25.19%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -3.71% против 16.56% соответственно.

MTR

1 день
0.95%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-24.13%
С начала года
-25.19%
1 год
-41.68%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
-3.71%

SBR

1 день
-0.80%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
11.38%
С начала года
11.10%
1 год
19.96%
3 года*
13.39%
5 лет*
24.35%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTR и SBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		-25.19%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
SBR
Sabine Royalty Trust		11.10%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%

Correlation

The correlation between MTR and SBR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.16

The correlation between MTR and SBR shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTR:

$5.93M

SBR:

$1.07B

EPS

MTR:

$0.35

SBR:

$5.69

Коэффициент P/E

MTR:

9.19

SBR:

12.92

Коэффициент PEG

MTR:

0.13

SBR:

0.78

Коэффициент P/S

MTR:

7.43

SBR:

12.39

Общая выручка (12 мес.)

MTR:

$531.60K

SBR:

$57.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTR:

$466.76K

SBR:

$58.05M

EBITDA (12 мес.)

MTR:

$429.49K

SBR:

$55.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с MTR:
MTR с NRTMTR с QQQMTR с SPYMTR с CRTMTR с MAINMTR с ARCCMTR с BSM
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с GLP

Доходность на риск

MTR vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 22
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTRSBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.82

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
1.16

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.08

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

2.22

-4.11

MTR vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTR и SBR

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и SBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-56.40%

-32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.26%

-18.54%

-27.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.88%

-18.54%

-67.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.15%

-34.56%

-53.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.15%

-50.71%

-37.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.73%

-6.03%

-81.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-13.62%

-18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.07%

9.01%

+13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и SBR

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.37%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

15.41%

+15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.49%

24.42%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.90%

31.77%

+40.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.26%

31.21%

+38.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и SBR

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности SBR в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		5.57%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.66%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTR и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(MTR) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTR and SBR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTR has higher volatility (8.06%) compared to SBR (4.37%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs SBR's -56.40%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTR и SBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор