PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTR с CRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTR с CRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MTR (Mesa Royalty Trust) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MTR returned -3.71%/yr vs 0.97%/yr for CRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTR и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность -25.19%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -3.71% против 0.97% соответственно.

MTR

1 день
0.95%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-24.13%
С начала года
-25.19%
1 год
-41.68%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
-3.71%

CRT

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.48%
6 месяцев
14.35%
С начала года
18.23%
1 год
0.16%
3 года*
-15.90%
5 лет*
4.39%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTR и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		-25.19%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		18.23%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Correlation

The correlation between MTR and CRT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1992 г.

0.16

The correlation between MTR and CRT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTR:

$5.93M

CRT:

$55.08M

EPS

MTR:

$0.35

CRT:

$0.54

Коэффициент P/E

MTR:

9.19

CRT:

17.16

Коэффициент PEG

MTR:

0.13

CRT:

23.17

Коэффициент P/S

MTR:

7.43

CRT:

12.24

Общая выручка (12 мес.)

MTR:

$531.60K

CRT:

$4.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTR:

$466.76K

CRT:

$4.33M

EBITDA (12 мес.)

MTR:

$429.49K

CRT:

$3.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с MTR:
MTR с NRTMTR с QQQMTR с SPYMTR с MAINMTR с ARCCMTR с SBRMTR с BSM
Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с PRTCRT с ICMBCRT с GNKCRT с INMD

Доходность на риск

MTR vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTRCRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.01

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
0.24

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.03

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.01

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

0.01

-1.90

MTR vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTR и CRT

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и CRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-83.57%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.26%

-27.18%

-19.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.88%

-63.52%

-22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.15%

-71.10%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.15%

-71.10%

-17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.73%

-60.52%

-27.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-29.49%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.07%

12.95%

+9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и CRT

Текущая волатильность для Mesa Royalty Trust (MTR) составляет 8.06%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что MTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.43%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

21.63%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.49%

32.11%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.90%

50.33%

+21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.26%

46.04%

+23.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и CRT

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности CRT в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.77%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
MTR
Mesa Royalty Trust		5.57%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTR и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
787.85K
(MTR) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTR and CRT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRT has higher volatility (9.43%) compared to MTR (8.06%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs CRT's -83.57%.

CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTR и CRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор