Сравнение MTR с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности MTR и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTR и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 11.96% | -23.56% | -54.12% | -35.42% | 312.74% | 61.90% | -38.58% | -30.38% | -36.23% | 88.15% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
MTR:
$0.22
ARCC:
$1.64
MTR:
21.89
ARCC:
10.82
MTR:
0.28
ARCC:
1.62
MTR:
14.58
ARCC:
6.60
MTR:
$617.51K
ARCC:
$1.88B
MTR:
$584.04K
ARCC:
$1.18B
MTR:
$434.47K
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, MTR показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 2.04% против 11.74% соответственно.
MTR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -19.37%
- 3 года*
- -30.17%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 2.04%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTR vs. ARCC — Ранг доходности на риск
MTR
ARCC
Сравнение MTR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTR | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.54 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | -0.63 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.63 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.29 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MTR и ARCC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и ARCC
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 4.29% | 5.38% | 3.57% | 11.28% | 8.95% | 6.87% | 7.18% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок MTR и ARCC
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.90% | -79.36% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.53% | -19.35% | -32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -21.76% | -62.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.35% | -56.77% | -27.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.64% | -18.05% | -63.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | -9.07% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 9.40% | +27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и ARCC
Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 6.78% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 15.24% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.10% | 23.54% | +47.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 19.89% | +53.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.84% | 25.53% | +44.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности