PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTR с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTR с ARCC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTR или ARCC.

Корреляция

Корреляция между MTR и ARCC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTR и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTR:

-0.83

ARCC:

0.56

Коэф-т Сортино

MTR:

-1.20

ARCC:

0.96

Коэф-т Омега

MTR:

0.87

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

MTR:

-0.38

ARCC:

0.65

Коэф-т Мартина

MTR:

-1.12

ARCC:

2.60

Индекс Язвы

MTR:

32.56%

ARCC:

4.72%

Дневная вол-ть

MTR:

44.71%

ARCC:

20.66%

Макс. просадка

MTR:

-97.99%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

MTR:

-95.91%

ARCC:

-7.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTR:

$9.50M

ARCC:

$15.02B

EPS

MTR:

$0.25

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

MTR:

20.40

ARCC:

10.68

Коэффициент PEG

MTR:

0.00

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

MTR:

13.00

ARCC:

4.97

Коэффициент P/B

MTR:

3.04

ARCC:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

MTR:

$489.93K

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTR:

$402.31K

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

MTR:

$268.30K

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -5.67% против 13.06% соответственно.

MTR

С начала года

-13.68%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-13.47%

1 год

-37.13%

5 лет

4.24%

10 лет

-5.67%

ARCC

С начала года

1.08%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

5.00%

1 год

11.48%

5 лет

21.15%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTR и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг риск-скорректированной доходности MTR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTR c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и ARCC

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности ARCC в 8.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTR
Mesa Royalty Trust		3.72%3.57%11.28%8.95%6.87%7.15%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%13.66%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.88%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок MTR и ARCC

Максимальная просадка MTR за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и ARCC

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTR и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
96.17K
599.00M
(MTR) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTR и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mesa Royalty Trust и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
85.7%
84.3%
(MTR) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
MTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mesa Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 82.37K при выручке в 96.17K, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

MTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mesa Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 57.36K при выручке в 96.17K, что соответствует операционной рентабельности 59.6%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

MTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mesa Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 62.33K при выручке в 96.17K, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.