PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTR с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MTR (Mesa Royalty Trust) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MTR returned -3.71%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность -25.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -3.71% против 21.01% соответственно.

MTR

1 день
0.95%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-24.13%
С начала года
-25.19%
1 год
-41.68%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
-3.71%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		-25.19%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between MTR and QQQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.07

The correlation between MTR and QQQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MTR:
MTR с NRTMTR с SPYMTR с CRTMTR с MAINMTR с ARCCMTR с SBRMTR с BSM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

MTR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.47

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.00

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.29

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

8.13

-10.02

MTR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTR и QQQ

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-82.97%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.26%

-11.96%

-34.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.88%

-22.77%

-63.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.15%

-35.12%

-53.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.15%

-35.12%

-53.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.73%

-5.29%

-82.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-32.66%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.07%

3.36%

+18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и QQQ

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.53%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

15.52%

+15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.49%

18.69%

+22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.90%

22.81%

+49.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.26%

22.44%

+46.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и QQQ

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTR
Mesa Royalty Trust		5.57%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MTR and QQQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTR has higher volatility (8.06%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор