Сравнение MTR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Royalty Trust (MTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MTR и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 11.96% | -23.56% | -54.12% | -35.42% | 312.74% | 61.90% | -38.58% | -30.38% | -36.23% | 88.15% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MTR показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.04% против 18.99% соответственно.
MTR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -19.37%
- 3 года*
- -30.17%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 2.04%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MTR
QQQ
Сравнение MTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.07 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.66 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.00 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 7.32 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.07 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.86 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.38 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MTR и QQQ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и QQQ
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 4.29% | 5.38% | 3.57% | 11.28% | 8.95% | 6.87% | 7.18% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MTR и QQQ
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.90% | -82.97% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.53% | -12.62% | -38.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -35.12% | -49.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.35% | -35.12% | -49.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.64% | -7.86% | -73.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | -32.99% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 3.44% | +33.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и QQQ
Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 6.61% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 12.82% | +20.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.10% | 22.70% | +48.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 22.38% | +51.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.84% | 22.25% | +47.59% |