Сравнение MTR с QQQ
MTR (Mesa Royalty Trust) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MTR returned -4.09%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTR и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTR показывает доходность -26.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -4.09% против 22.36% соответственно.
MTR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -17.05%
- С начала года
- -26.13%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -37.46%
- 3 года*
- -47.96%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- -4.09%
QQQ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам MTR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | -26.13% | -23.56% | -54.12% | -35.42% | 312.74% | 61.90% | -38.58% | -30.38% | -36.23% | 88.15% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.89% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between MTR and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.07 |
The correlation between MTR and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MTR
QQQ
Сравнение MTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.77 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 10.21 | -12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTR и QQQ
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.90% | -82.97% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.03% | -11.96% | -33.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.25% | -22.77% | -63.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | -35.12% | -52.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.88% | -35.12% | -52.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.88% | -3.89% | -83.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.22% | -32.72% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.34% | 3.24% | +16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и QQQ
Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 9.02% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 14.55% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 17.91% | +24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.00% | 22.69% | +49.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 22.41% | +47.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и QQQ
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 6.84% | 5.38% | 3.57% | 11.28% | 8.95% | 6.87% | 7.18% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MTR and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTR has higher volatility (11.53%) compared to QQQ (9.02%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTR и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор