Сравнение MTR с QQQ
MTR (Mesa Royalty Trust) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MTR returned 0.05%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTR и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTR показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.05% против 21.84% соответственно.
MTR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -14.53%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- -20.70%
- 3 года*
- -43.97%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 0.05%
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам MTR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | -9.89% | -23.56% | -54.12% | -35.42% | 312.74% | 61.90% | -38.58% | -30.38% | -36.23% | 88.15% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between MTR and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г. | 0.07 |
The correlation between MTR and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MTR
QQQ
Сравнение MTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.42 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 13.14 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.57 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.80 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MTR и QQQ
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.90% | -82.97% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.94% | -11.96% | -43.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.85% | -22.77% | -61.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.77% | -35.12% | -50.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -35.12% | -50.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -0.74% | -84.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -32.78% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.63% | 3.11% | +38.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и QQQ
Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 4.51% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.35% | 12.10% | +21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.73% | 15.94% | +54.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.02% | 22.37% | +49.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.69% | 22.29% | +47.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и QQQ
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | 5.61% | 5.38% | 3.57% | 11.28% | 8.95% | 6.87% | 7.18% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MTR and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTR has higher volatility (10.15%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTR и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор