Сравнение MTR с FANG
MTR (Mesa Royalty Trust) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MTR returned -3.71%/yr vs 10.63%/yr for FANG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTR и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTR показывает доходность -25.19%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -3.71% против 10.63% соответственно.
MTR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -24.13%
- С начала года
- -25.19%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -46.68%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- -3.71%
FANG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 27.52%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам MTR и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | -25.19% | -23.56% | -54.12% | -35.42% | 312.74% | 61.90% | -38.58% | -30.38% | -36.23% | 88.15% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.93% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between MTR and FANG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MTR:
$5.93M
FANG:
$53.49B
MTR:
$0.35
FANG:
$1.41
MTR:
9.19
FANG:
134.98
MTR:
7.43
FANG:
3.58
MTR:
$531.60K
FANG:
$15.19B
MTR:
$466.76K
FANG:
$7.30B
MTR:
$429.49K
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTR vs. FANG — Ранг доходности на риск
MTR
FANG
Сравнение MTR c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTR | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.26 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 6.48 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTR и FANG
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTR | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.90% | -88.72% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.26% | -19.09% | -27.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.88% | -42.10% | -43.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.15% | -42.10% | -46.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.15% | -88.72% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.73% | -10.54% | -77.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -19.33% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.07% | 6.65% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и FANG
Текущая волатильность для Mesa Royalty Trust (MTR) составляет 8.06%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что MTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTR | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 9.32% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.07% | 23.41% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 31.08% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.90% | 37.50% | +34.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.26% | 49.03% | +20.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и FANG
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности FANG в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.18% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTR Mesa Royalty Trust | 5.57% | 5.38% | 3.57% | 11.28% | 8.95% | 6.87% | 7.18% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTR и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTR and FANG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (9.32%) compared to MTR (8.06%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTR и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор