PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTR с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTR с FANG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MTR (Mesa Royalty Trust) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MTR returned -4.09%/yr vs 11.04%/yr for FANG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTR и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesa Royalty Trust (MTR) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTR показывает доходность -26.13%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 22.83%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -4.09% против 11.04% соответственно.

MTR

1 день
-1.57%
1 месяц
-17.05%
С начала года
-26.13%
6 месяцев
-25.12%
1 год
-37.46%
3 года*
-47.96%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
-4.09%

FANG

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.45%
С начала года
22.83%
6 месяцев
25.69%
1 год
35.66%
3 года*
17.01%
5 лет*
18.57%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTR и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTR
Mesa Royalty Trust		-26.13%-23.56%-54.12%-35.42%312.74%61.90%-38.58%-30.38%-36.23%88.15%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		22.83%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between MTR and FANG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.16

The correlation between MTR and FANG shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MTR:

$0.31

FANG:

$1.40

Коэффициент P/E

MTR:

10.21

FANG:

130.28

Коэффициент P/S

MTR:

8.26

FANG:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

MTR:

$531.60K

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTR:

$466.76K

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

MTR:

$429.49K

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesa Royalty Trust

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с MTR:
MTR с NRTMTR с QQQMTR с SPYMTR с CRTMTR с ARCCMTR с MAINMTR с SBR
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с APAFANG с AOS

Доходность на риск

MTR vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTR
Ранг доходности на риск MTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTR: 11
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTR c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTRFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.16

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
1.70

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.20

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.54

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

6.27

-8.21

MTR vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTR на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTR и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTR и FANG

Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и FANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.90%

-88.72%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.03%

-14.10%

-30.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.25%

-42.10%

-44.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.88%

-42.10%

-45.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.88%

-88.72%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.88%

-14.10%

-73.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.22%

-19.36%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.34%

5.70%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MTR и FANG

Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

10.89%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.95%

23.34%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

30.82%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.00%

37.82%

+34.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

49.04%

+20.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTR и FANG

Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности FANG в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.27%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
MTR
Mesa Royalty Trust		6.84%5.38%3.57%11.28%8.95%6.87%7.18%13.10%10.98%8.20%5.94%13.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTR и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
4.24B
(MTR) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTR and FANG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTR has higher volatility (11.53%) compared to FANG (10.89%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs FANG's -88.72%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTR и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор