Сравнение FANG с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или AOS.
Доходность
Сравнение доходности FANG и AOS
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -10.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FANG имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции AOS немного отстают с 12.29%.
FANG
18.95%
-3.54%
-9.13%
18.13%
24.34%
12.73%
AOS
-10.97%
-7.87%
-15.00%
-3.91%
10.50%
12.29%
Фундаментальные показатели
| FANG | AOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $10.60B |
| EPS | $17.33 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 10.38 | 19.30 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 1.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.57B | $3.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.02B | $1.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.51B | $818.20M |
Основные характеристики
| FANG | AOS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | -0.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 0.04 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | -0.27 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 8.05% |
| Дневная вол-ть | 27.52% | 23.55% |
| Макс. просадка | -88.72% | -66.52% |
| Текущая просадка | -14.85% | -20.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FANG и AOS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и AOS
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности AOS в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.69% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.80% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и AOS
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки AOS в -66.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и AOS
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности