Сравнение FANG с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Доходность
Сравнение доходности FANG и AOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FANG и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.56% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
AOS A. O. Smith Corporation | -2.21% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Фундаментальные показатели
FANG:
$54.48B
AOS:
$9.11B
FANG:
$5.75
AOS:
$3.87
FANG:
33.15
AOS:
16.83
FANG:
3.68
AOS:
2.40
FANG:
1.47
AOS:
4.27
FANG:
$14.98B
AOS:
$3.83B
FANG:
$7.48B
AOS:
$1.49B
FANG:
$7.31B
AOS:
$792.20M
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 27.56%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 12.44% против 7.10% соответственно.
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 27.56%
- 6 месяцев
- 34.51%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 23.73%
- 10 лет*
- 12.44%
AOS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. AOS — Ранг доходности на риск
FANG
AOS
Сравнение FANG c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANG | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.05 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.26 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.08 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 0.21 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANG | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.04 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FANG и AOS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и AOS
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AOS в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.12% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOS A. O. Smith Corporation | 2.15% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и AOS
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и AOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FANG | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -66.07% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -20.86% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -42.68% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -46.81% | -41.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -26.83% | +21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -20.43% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 7.73% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и AOS
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FANG | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.69% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 17.29% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 25.90% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.39% | 26.94% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.95% | 26.90% | +22.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности