Сравнение FANG с AOS
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FANG returned 10.11%/yr vs 4.80%/yr for AOS. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FANG и AOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 25.27%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 10.11% против 4.80% соответственно.
FANG
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 25.27%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 10.11%
- Всё время*
- 20.84%
AOS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -18.43%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 4.80%
- Всё время*
- 13.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.71M | $112.99M | $106.32M | |
| $440.39M | $389.61M | $443.11M |
Сравнение доходности по годам FANG и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 25.27% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
AOS A. O. Smith Corporation | -3.95% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Correlation
The correlation between FANG and AOS is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between FANG and AOS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANG:
$52.37B
AOS:
$8.76B
FANG:
$5.57
AOS:
$3.59
FANG:
33.44
AOS:
17.62
FANG:
3.10
AOS:
2.32
FANG:
1.38
AOS:
4.10
FANG:
$17.10B
AOS:
$3.80B
FANG:
$10.24B
AOS:
$1.47B
FANG:
$6.84B
AOS:
$734.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. AOS — Ранг доходности на риск
FANG
AOS
Сравнение FANG c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FANG | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.27 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | -0.51 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FANG и AOS
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и AOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -66.07% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -30.29% | +11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -36.93% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -42.68% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -46.81% | -41.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -28.13% | +15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -20.52% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 15.99% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и AOS
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 9.93% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 20.66% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 26.30% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 27.47% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.09% | 27.22% | +21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и AOS
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности AOS в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.28% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.23% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и AOS
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.15B при выручке в 5.56B, что соответствует валовой рентабельности в 92.5%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.80M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.00M при выручке в 5.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 167.50M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 5.56B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 124.90M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and AOS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.72%) compared to AOS (9.93%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs AOS's -66.07%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и AOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор