PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FANG с CL=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности FANG и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FANG и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		27.56%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
CL=F
Crude Oil WTI		72.26%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 27.56%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 72.26%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 12.44% против 10.40% соответственно.

FANG

1 день
-3.63%
1 месяц
7.15%
С начала года
27.56%
6 месяцев
34.51%
1 год
21.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
23.73%
10 лет*
12.44%

CL=F

1 день
-2.44%
1 месяц
38.86%
С начала года
72.26%
6 месяцев
60.10%
1 год
38.92%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с AOSFANG с APAFANG с TJX
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с SLBCL=F с NQ=FCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с AR

Доходность на риск

FANG vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANGCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.83

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.08

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

3.45

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANG vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CL=F равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANGCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.26

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.07

+0.39

Корреляция

Корреляция между FANG и CL=F составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FANG и CL=F

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

FANGCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-92.04%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.16%

-27.07%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-53.86%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-84.82%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-31.92%

+26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-40.84%

+21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

16.32%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и CL=F

Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 8.16%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 27.34%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FANGCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

27.34%

-19.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

33.40%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.22%

41.12%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

36.54%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.95%

48.71%

+0.24%