Сравнение FANG с CL=F
FANG (Diamondback Energy, Inc.) is a stock, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и CL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FANG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.69%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.04%
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FANG и CL=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 22.83% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 13.39% |
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.11% |
Correlation
The correlation between FANG and CL=F is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. CL=F — Ранг доходности на риск
FANG
CL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FANG c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FANG | CL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FANG и CL=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и CL=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.04% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
FANG and CL=F have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FANG и CL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор