PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FANG с CL=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FANG (Diamondback Energy, Inc.) is a stock, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. Over the past 10 years, FANG returned 10.29%/yr vs 6.46%/yr for CL=F. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FANG и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 29.61%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 61.81%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 10.29% против 6.46% соответственно.

FANG

1 день
-5.09%
1 месяц
-0.72%
С начала года
29.61%
6 месяцев
22.85%
1 год
43.75%
3 года*
17.97%
5 лет*
22.64%
10 лет*
10.29%

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-2.28%
С начала года
61.81%
6 месяцев
54.64%
1 год
46.62%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.61%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
CL=F
Crude Oil WTI		61.81%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Correlation

The correlation between FANG and CL=F is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2012 г.

0.53

The correlation between FANG and CL=F has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с AOSFANG с APAFANG с TJX
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с AR

Доходность на риск

FANG vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANGCL=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.86

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.35

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.57

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

2.56

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANG vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANGCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.86

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.06

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FANG и CL=F

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, примерно равная максимальной просадке CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и CL=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANGCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-92.04%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-27.07%

+14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-39.46%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-53.86%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-84.82%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-36.05%

+26.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-40.80%

+21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

12.32%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и CL=F

Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 11.28%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANGCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

15.67%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

46.59%

-22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

49.35%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.97%

38.92%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.06%

49.55%

-0.49%

Часто задаваемые вопросы

FANG and CL=F have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL=F has higher volatility (15.67%) compared to FANG (11.28%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs CL=F's -92.04%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и CL=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор