Сравнение FANG с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности FANG и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FANG и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.56% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
FANG:
$54.48B
DVN:
$30.22B
FANG:
$5.75
DVN:
$4.18
FANG:
33.15
DVN:
11.61
FANG:
3.68
DVN:
1.85
FANG:
1.47
DVN:
1.95
FANG:
$14.98B
DVN:
$16.61B
FANG:
$7.48B
DVN:
$3.77B
FANG:
$7.31B
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 27.56%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 12.44% против 10.05% соответственно.
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 27.56%
- 6 месяцев
- 34.51%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 23.73%
- 10 лет*
- 12.44%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. DVN — Ранг доходности на риск
FANG
DVN
Сравнение FANG c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANG | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 3.08 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FANG и DVN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и DVN
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.12% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и DVN
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FANG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -94.93% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -29.32% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -61.45% | +19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -88.51% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -37.82% | +32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -35.91% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 10.79% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и DVN
Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 8.16%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FANG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 8.65% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 22.52% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 41.79% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.39% | 41.63% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.95% | 49.76% | -0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности