Сравнение FANG с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или DVN.
Доходность
Сравнение доходности FANG и DVN
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 12.73% против -1.95% соответственно.
FANG
18.95%
-3.54%
-9.13%
18.13%
24.34%
12.73%
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
Фундаментальные показатели
| FANG | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $25.19B |
| EPS | $17.33 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 10.38 | 7.10 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.57B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.02B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.51B | $7.26B |
Основные характеристики
| FANG | DVN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | -0.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | -0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 14.69% |
| Дневная вол-ть | 27.52% | 24.48% |
| Макс. просадка | -88.72% | -94.93% |
| Текущая просадка | -14.85% | -52.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FANG и DVN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и DVN
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности DVN в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.69% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и DVN
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и DVN
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности