PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FANG с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FANG и APA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FANG с APA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Apache Corporation (APA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или APA.

Доходность

Сравнение доходности FANG и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FANG:

-0.70

APA:

-0.74

Коэф-т Сортино

FANG:

-0.76

APA:

-0.88

Коэф-т Омега

FANG:

0.90

APA:

0.88

Коэф-т Кальмара

FANG:

-0.63

APA:

-0.44

Коэф-т Мартина

FANG:

-1.32

APA:

-1.34

Индекс Язвы

FANG:

20.04%

APA:

28.55%

Дневная вол-ть

FANG:

39.10%

APA:

51.23%

Макс. просадка

FANG:

-88.72%

APA:

-96.73%

Текущая просадка

FANG:

-32.62%

APA:

-84.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$40.17B

APA:

$6.25B

EPS

FANG:

$15.94

APA:

$2.77

Коэффициент P/E

FANG:

8.55

APA:

6.20

Коэффициент PEG

FANG:

1.20

APA:

0.17

Коэффициент P/S

FANG:

3.27

APA:

0.62

Коэффициент P/B

FANG:

1.04

APA:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$12.86B

APA:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$6.94B

APA:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$8.96B

APA:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность -14.70%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -22.86%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 8.33% против -9.42% соответственно.

FANG

С начала года

-14.70%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-20.68%

1 год

-27.12%

3 года

1.54%

5 лет

32.10%

10 лет

8.33%

APA

С начала года

-22.86%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-20.91%

1 год

-37.84%

3 года

-26.30%

5 лет

12.45%

10 лет

-9.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Apache Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANG и APA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANG c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APA равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и APA

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности APA в 5.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FANG
Diamondback Energy, Inc.		3.80%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
APA
Apache Corporation		5.77%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%

Просадки

Сравнение просадок FANG и APA

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и APA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и APA

Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 9.46%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.03B
2.64B
(FANG) Общая выручка
(APA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и APA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и Apache Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.0%
38.2%
(FANG) Валовая рентабельность
(APA) Валовая рентабельность
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.03B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 4.03B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 773.00M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.03B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.