Сравнение FANG с VNOM
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and VNOM (Viper Energy Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — FANG in Oil & Gas E&P, VNOM in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, FANG returned 11.32%/yr vs 15.89%/yr for VNOM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FANG и VNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 36.55%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям VNOM по среднегодовой доходности: 11.32% против 15.89% соответственно.
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 23.93%
- 10 лет*
- 11.32%
VNOM
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 27.76%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам FANG и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 36.55% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 23.18% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
Correlation
The correlation between FANG and VNOM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г. | 0.62 |
The correlation between FANG and VNOM shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANG:
$57.39B
VNOM:
$8.41B
FANG:
$1.40
VNOM:
-$0.29
FANG:
3.84
VNOM:
4.53
FANG:
1.57
VNOM:
1.64
FANG:
$15.19B
VNOM:
$1.60B
FANG:
$7.30B
VNOM:
$740.00M
FANG:
$5.54B
VNOM:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. VNOM — Ранг доходности на риск
FANG
VNOM
Сравнение FANG c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANG | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.57 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 2.76 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANG | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.76 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FANG и VNOM
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, примерно равная максимальной просадке VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и VNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -86.96% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -14.09% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -34.46% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -34.46% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -86.96% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -10.83% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -31.69% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 8.01% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и VNOM
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 7.87% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.14% | 20.25% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 29.30% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.92% | 35.92% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 45.21% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и VNOM
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VNOM в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.04% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.98% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и VNOM
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and VNOM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.44%) compared to VNOM (7.87%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs VNOM's -86.96%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и VNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор