PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с VNOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FANG с VNOM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Viper Energy Partners LP (VNOM).

Доходность

Сравнение доходности FANG и VNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FANG и VNOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.74%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
VNOM
Viper Energy Partners LP		21.71%-16.58%65.52%4.83%61.69%94.24%-50.69%0.66%19.60%55.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$55.41B

VNOM:

$7.84B

EPS

FANG:

$5.75

VNOM:

-$0.46

Коэффициент P/S

FANG:

3.74

VNOM:

5.10

Коэффициент P/B

FANG:

1.50

VNOM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$14.98B

VNOM:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.48B

VNOM:

$646.00M

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$7.31B

VNOM:

$867.00M

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям VNOM по среднегодовой доходности: 12.97% против 17.62% соответственно.

FANG

1 день
1.71%
1 месяц
9.86%
С начала года
29.74%
6 месяцев
37.15%
1 год
23.33%
3 года*
14.46%
5 лет*
24.15%
10 лет*
12.97%

VNOM

1 день
2.36%
1 месяц
5.00%
С начала года
21.71%
6 месяцев
25.46%
1 год
6.81%
3 года*
22.85%
5 лет*
33.00%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Viper Energy Partners LP

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APAFANG с TJX
Часто сравнивают с VNOM:
VNOM с KRPVNOM с VNOVNOM с TGSVNOM с CTRAVNOM с SMHVNOM с MPLXVNOM с SPY

Доходность на риск

FANG vs. VNOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VNOM
Ранг доходности на риск VNOM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNOM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c VNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANGVNOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.19

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.50

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.37

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

0.59

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANG vs. VNOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа VNOM равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и VNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANGVNOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.20

+0.26

Корреляция

Корреляция между FANG и VNOM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и VNOM

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VNOM в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
VNOM
Viper Energy Partners LP		4.73%6.03%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%

Просадки

Сравнение просадок FANG и VNOM

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, примерно равная максимальной просадке VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и VNOM.

Загрузка...

Показатели просадок

FANGVNOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-86.96%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-14.26%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-34.46%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-86.96%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-11.90%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-32.00%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

13.04%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и VNOM

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FANGVNOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.64%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

19.81%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.25%

35.28%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

36.20%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.95%

45.33%

+3.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и VNOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.38B
422.00M
(FANG) Общая выручка
(VNOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию