PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FANG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FANG с QQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FANG и QQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FANG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FANG:

-0.66

QQQ:

0.61

Коэф-т Сортино

FANG:

-0.75

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

FANG:

0.90

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

FANG:

-0.63

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

FANG:

-1.38

QQQ:

2.57

Индекс Язвы

FANG:

19.07%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

FANG:

39.19%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

FANG:

-88.72%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FANG:

-30.59%

QQQ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.63% против 17.74% соответственно.

FANG

С начала года

-12.14%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

-21.09%

1 год

-25.59%

5 лет

35.52%

10 лет

8.63%

QQQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

15.35%

5 лет

19.20%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и QQQ

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FANG
Diamondback Energy, Inc.		3.69%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FANG и QQQ

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и QQQ

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...