PortfoliosLab logo
Сравнение FANG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FANG и QQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FANG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
889.64%
693.31%
FANG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FANG:

-0.80

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FANG:

-0.97

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FANG:

0.87

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FANG:

-0.73

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FANG:

-1.76

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FANG:

17.48%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FANG:

38.41%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FANG:

-88.72%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FANG:

-33.59%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность -15.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.02% против 16.64% соответственно.


FANG

С начала года

-15.93%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-24.93%

1 год

-31.69%

5 лет

36.73%

10 лет

8.02%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FANG, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FANG: -0.80
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FANG, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FANG: -0.97
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FANG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FANG: 0.87
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FANG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FANG: -0.73
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FANG, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FANG: -1.76
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.47
FANG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и QQQ

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.54%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FANG и QQQ

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.59%
-12.28%
FANG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и QQQ

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 27.06% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.06%
16.86%
FANG
QQQ