Сравнение FANG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FANG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FANG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.74% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.97% против 19.05% соответственно.
FANG
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 29.74%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 24.15%
- 10 лет*
- 12.97%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FANG
QQQ
Сравнение FANG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.62 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.93 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 7.00 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FANG и QQQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и QQQ
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и QQQ
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FANG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -82.97% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -11.96% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -35.12% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -35.12% | -53.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -7.75% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -32.98% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 3.48% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и QQQ
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FANG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 6.38% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 12.82% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 22.69% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 22.37% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.95% | 22.24% | +26.71% |