Сравнение FANG с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или CVX.
Доходность
Сравнение доходности FANG и CVX
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 12.73% против 7.66% соответственно.
FANG
18.95%
-3.54%
-9.13%
18.13%
24.34%
12.73%
CVX
11.74%
7.08%
0.34%
15.38%
11.40%
7.66%
Фундаментальные показатели
| FANG | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $279.03B |
| EPS | $17.33 | $9.02 |
| Цена/прибыль | 10.38 | 17.22 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.57B | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.02B | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.51B | $41.42B |
Основные характеристики
| FANG | CVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | 2.90 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 27.52% | 18.84% |
| Макс. просадка | -88.72% | -55.77% |
| Текущая просадка | -14.85% | -7.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FANG и CVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и CVX
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности CVX в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.69% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.04% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и CVX
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и CVX
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности