Сравнение MTR с DMLP
MTR (Mesa Royalty Trust) and DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MTR returned -3.71%/yr vs 17.82%/yr for DMLP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTR и DMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTR показывает доходность -25.19%, что значительно ниже, чем у DMLP с доходностью 27.12%. За последние 10 лет акции MTR уступали акциям DMLP по среднегодовой доходности: -3.71% против 17.82% соответственно.
MTR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -24.13%
- С начала года
- -25.19%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -46.68%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- -3.71%
DMLP
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 21.94%
- С начала года
- 27.12%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 17.82%
Сравнение доходности по годам MTR и DMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Mesa Royalty Trust | -25.19% | -23.56% | -54.12% | -35.42% | 312.74% | 61.90% | -38.58% | -30.38% | -36.23% | 88.15% |
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 27.12% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 48.52% | 6.12% | -6.93% |
Correlation
The correlation between MTR and DMLP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2003 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MTR:
$5.93M
DMLP:
$1.31B
MTR:
$0.35
DMLP:
$1.44
MTR:
9.19
DMLP:
18.85
MTR:
7.43
DMLP:
7.70
MTR:
$531.60K
DMLP:
$168.54M
MTR:
$466.76K
DMLP:
$65.71M
MTR:
$429.49K
DMLP:
$110.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTR vs. DMLP — Ранг доходности на риск
MTR
DMLP
Сравнение MTR c DMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Royalty Trust (MTR) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTR | DMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.44 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 1.00 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTR и DMLP
Максимальная просадка MTR за все время составила -88.90%, что больше максимальной просадки DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTR и DMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTR | DMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.90% | -72.35% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.26% | -20.01% | -26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.88% | -32.31% | -53.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.15% | -32.31% | -55.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.15% | -56.80% | -31.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.73% | -9.50% | -78.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -19.84% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.07% | 8.85% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTR и DMLP
Mesa Royalty Trust (MTR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTR | DMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.47% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.07% | 16.99% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 23.33% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.90% | 29.49% | +42.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.26% | 31.55% | +37.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTR и DMLP
Дивидендная доходность MTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности DMLP в 9.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 9.37% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
MTR Mesa Royalty Trust | 5.57% | 5.38% | 3.57% | 11.28% | 8.95% | 6.87% | 7.18% | 13.10% | 10.98% | 8.20% | 5.94% | 13.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTR и DMLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesa Royalty Trust и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTR and DMLP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTR has higher volatility (8.06%) compared to DMLP (6.47%). In terms of maximum drawdown, MTR dropped -88.90% vs DMLP's -72.35%.
DMLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTR и DMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор