PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMLP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMLP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DMLP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMLP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		26.34%-25.92%16.59%18.99%71.68%98.93%-37.39%48.52%6.12%-6.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.12% против 14.14% соответственно.

DMLP

1 день
1.14%
1 месяц
1.33%
С начала года
26.34%
6 месяцев
12.44%
1 год
0.56%
3 года*
7.64%
5 лет*
27.31%
10 лет*
21.12%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorchester Minerals, L.P.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DMLP:
DMLP с BSMDMLP с KRPDMLP с PBTDMLP с WELLDMLP с FLNGDMLP с GAINDMLP с BCE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DMLP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMLP
Ранг доходности на риск DMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMLP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMLPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.01

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.53

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.55

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

7.31

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMLP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMLPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.01

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.71

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между DMLP и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и VOO

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		10.18%12.41%10.46%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.87%7.60%4.88%11.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и VOO

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMLPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.35%

-33.99%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.52%

-11.98%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-24.52%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-33.99%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-5.55%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-3.72%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

2.55%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и VOO

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMLPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.34%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

9.47%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

18.11%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

16.82%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.22%

17.99%

+14.23%