Сравнение DMLP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMLP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции DMLP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.93% против 13.18% соответственно.
DMLP
17.18%
4.94%
11.68%
30.19%
27.78%
11.93%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| DMLP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 4.63 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 12.19% |
| Макс. просадка | -72.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DMLP и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMLP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и VOO
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.41% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и VOO
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и VOO
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.