Сравнение DMLP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMLP или VOO.
Основные характеристики
| DMLP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.35% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 27.49% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 35.01% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.99% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.23% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.76% | 12.23% |
| Макс. просадка | -72.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.08% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между DMLP и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и VOO
С начала года, DMLP показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции DMLP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMLP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и VOO
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.67% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и VOO
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и VOO
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.