PortfoliosLab logo
Сравнение DMLP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DMLP и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DMLP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.99%
6.72%
DMLP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DMLP:

0.26

VOO:

1.31

Коэф-т Сортино

DMLP:

0.50

VOO:

1.79

Коэф-т Омега

DMLP:

1.06

VOO:

1.24

Коэф-т Кальмара

DMLP:

0.38

VOO:

2.00

Коэф-т Мартина

DMLP:

0.78

VOO:

8.07

Индекс Язвы

DMLP:

7.26%

VOO:

2.10%

Дневная вол-ть

DMLP:

21.85%

VOO:

12.95%

Макс. просадка

DMLP:

-72.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DMLP:

-13.86%

VOO:

-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DMLP имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции VOO немного впереди с 12.97%.


DMLP

С начала года

-10.37%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

1.36%

1 год

4.47%

5 лет

28.45%

10 лет

12.45%

VOO

С начала года

-0.35%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

4.30%

1 год

15.39%

5 лет

15.15%

10 лет

12.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DMLP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DMLP
Ранг риск-скорректированной доходности DMLP, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMLP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DMLP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.261.31
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.501.79
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.24
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.382.00
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.788.07
DMLP
VOO

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.26
1.31
DMLP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и VOO

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
11.04%10.47%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и VOO

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-13.86%
-4.75%
DMLP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и VOO

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.81%
4.01%
DMLP
VOO