PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMLP с BSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DMLP и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.99%
4.37%
DMLP
BSM

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 8.14%.


DMLP

С начала года

18.02%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

11.99%

1 год

29.90%

5 лет (среднегодовая)

27.60%

10 лет (среднегодовая)

11.97%

BSM

С начала года

8.14%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

4.37%

1 год

-2.43%

5 лет (среднегодовая)

16.00%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


DMLPBSM
Рыночная капитализация$1.58B$3.23B
EPS$2.80$1.62
Цена/прибыль11.899.48
PEG коэффициент0.001.22
Общая выручка (12 мес.)$172.23M$426.14M
Валовая прибыль (12 мес.)$136.64M$311.30M
EBITDA (12 мес.)$146.13M$420.45M

Основные характеристики


DMLPBSM
Коэф-т Шарпа1.44-0.08
Коэф-т Сортино1.980.02
Коэф-т Омега1.261.00
Коэф-т Кальмара2.11-0.08
Коэф-т Мартина4.48-0.17
Индекс Язвы6.94%8.22%
Дневная вол-ть21.60%18.07%
Макс. просадка-72.35%-75.58%
Текущая просадка0.00%-3.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между DMLP и BSM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMLP c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.44-0.08
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.980.02
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.00
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.11-0.08
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.48-0.17
DMLP
BSM

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BSM равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
-0.08
DMLP
BSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и BSM

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что сопоставимо с доходностью BSM в 10.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
10.34%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.
10.28%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.62%6.70%5.87%2.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и BSM

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, примерно равная максимальной просадке BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.44%
DMLP
BSM

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и BSM

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
4.33%
DMLP
BSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию