PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMLP с BCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DMLP и BCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и BCE Inc. (BCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.81%
-15.80%
DMLP
BCE

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у BCE с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции BCE по среднегодовой доходности: 12.18% против 0.11% соответственно.


DMLP

С начала года

16.48%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

10.81%

1 год

29.96%

5 лет (среднегодовая)

27.65%

10 лет (среднегодовая)

12.18%

BCE

С начала года

-26.09%

1 месяц

-18.57%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-24.97%

5 лет (среднегодовая)

-4.88%

10 лет (среднегодовая)

0.11%

Фундаментальные показатели


DMLPBCE
Рыночная капитализация$1.58B$24.84B
EPS$2.80$0.06
Цена/прибыль11.89453.83
PEG коэффициент0.005.09
Общая выручка (12 мес.)$172.23M$24.46B
Валовая прибыль (12 мес.)$136.64M$9.21B
EBITDA (12 мес.)$146.13M$8.19B

Основные характеристики


DMLPBCE
Коэф-т Шарпа1.42-1.34
Коэф-т Сортино1.95-1.76
Коэф-т Омега1.250.76
Коэф-т Кальмара2.09-0.55
Коэф-т Мартина4.43-1.68
Индекс Язвы6.94%14.93%
Дневная вол-ть21.67%18.62%
Макс. просадка-72.35%-60.67%
Текущая просадка-1.27%-44.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между DMLP и BCE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMLP c BCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и BCE Inc. (BCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.42-1.34
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.95-1.76
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.250.76
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09-0.55
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.43-1.68
DMLP
BCE

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BCE равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и BCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
-1.34
DMLP
BCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и BCE

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что меньше доходности BCE в 10.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
10.47%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%
BCE
BCE Inc.
10.66%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%5.20%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и BCE

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки BCE в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и BCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-44.90%
DMLP
BCE

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и BCE

Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 6.37%, в то время как у BCE Inc. (BCE) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.37%
10.10%
DMLP
BCE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и BCE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и BCE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию