PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMLP с BCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DMLPBCE
Дох-ть с нач. г.17.22%-24.65%
Дох-ть за 1 год32.35%-21.59%
Дох-ть за 3 года36.25%-12.64%
Дох-ть за 5 лет26.33%-4.65%
Дох-ть за 10 лет12.52%0.41%
Коэф-т Шарпа1.54-1.18
Коэф-т Сортино2.09-1.51
Коэф-т Омега1.270.80
Коэф-т Кальмара2.27-0.50
Коэф-т Мартина4.82-1.54
Индекс Язвы6.94%14.18%
Дневная вол-ть21.72%18.64%
Макс. просадка-72.35%-60.66%
Текущая просадка-0.65%-43.84%

Фундаментальные показатели


DMLPBCE
Рыночная капитализация$1.59B$25.44B
EPS$2.80$0.06
Цена/прибыль11.97464.17
PEG коэффициент0.005.09
Общая выручка (12 мес.)$172.23M$18.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$136.64M$4.98B
EBITDA (12 мес.)$139.62M$7.83B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между DMLP и BCE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DMLP и BCE

С начала года, DMLP показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у BCE с доходностью -24.65%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции BCE по среднегодовой доходности: 12.52% против 0.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
-14.38%
DMLP
BCE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMLP c BCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и BCE Inc. (BCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.82
BCE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.54

Сравнение коэффициента Шарпа DMLP и BCE

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BCE равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и BCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
-1.18
DMLP
BCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и BCE

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что сопоставимо с доходностью BCE в 10.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
10.41%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%
BCE
BCE Inc.
10.45%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.85%4.63%4.83%5.19%4.84%5.20%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и BCE

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки BCE в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и BCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-43.84%
DMLP
BCE

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и BCE

Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 6.80%, в то время как у BCE Inc. (BCE) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80%
10.44%
DMLP
BCE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и BCE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и BCE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию