PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMLP с FLNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DMLPFLNG
Дох-ть с нач. г.14.35%-4.01%
Дох-ть за 1 год27.49%-8.89%
Дох-ть за 3 года35.01%18.61%
Дох-ть за 5 лет25.99%34.48%
Коэф-т Шарпа1.37-0.34
Коэф-т Сортино1.90-0.33
Коэф-т Омега1.240.96
Коэф-т Кальмара2.02-0.31
Коэф-т Мартина4.30-0.73
Индекс Язвы6.94%11.05%
Дневная вол-ть21.76%23.28%
Макс. просадка-72.35%-71.94%
Текущая просадка-3.08%-17.55%

Фундаментальные показатели


DMLPFLNG
Рыночная капитализация$1.56B$1.34B
EPS$2.80$2.29
Цена/прибыль11.7710.84
Общая выручка (12 мес.)$172.23M$272.17M
Валовая прибыль (12 мес.)$136.64M$161.52M
EBITDA (12 мес.)$139.62M$210.37M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DMLP и FLNG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DMLP и FLNG

С начала года, DMLP показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у FLNG с доходностью -4.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
-6.18%
DMLP
FLNG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMLP c FLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и FLEX LNG Ltd (FLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.30
FLNG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLNG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLNG, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLNG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLNG, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLNG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.73

Сравнение коэффициента Шарпа DMLP и FLNG

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FLNG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и FLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
-0.34
DMLP
FLNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и FLNG

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности FLNG в 12.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
10.67%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%
FLNG
FLEX LNG Ltd
12.18%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и FLNG

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, примерно равная максимальной просадке FLNG в -71.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и FLNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-17.55%
DMLP
FLNG

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и FLNG

Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 7.13%, в то время как у FLEX LNG Ltd (FLNG) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.13%
9.05%
DMLP
FLNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и FLNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и FLEX LNG Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию