PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMLP с FLNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DMLP и FLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и FLEX LNG Ltd (FLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.99%
-5.42%
DMLP
FLNG

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у FLNG с доходностью -1.43%.


DMLP

С начала года

18.02%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

11.99%

1 год

31.12%

5 лет (среднегодовая)

27.93%

10 лет (среднегодовая)

12.01%

FLNG

С начала года

-1.43%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-5.42%

1 год

-5.81%

5 лет (среднегодовая)

34.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


DMLPFLNG
Рыночная капитализация$1.58B$1.43B
EPS$2.80$1.70
Цена/прибыль11.8915.59
Общая выручка (12 мес.)$172.23M$362.65M
Валовая прибыль (12 мес.)$136.64M$214.89M
EBITDA (12 мес.)$146.13M$273.12M

Основные характеристики


DMLPFLNG
Коэф-т Шарпа1.44-0.25
Коэф-т Сортино1.98-0.19
Коэф-т Омега1.260.98
Коэф-т Кальмара2.11-0.22
Коэф-т Мартина4.48-0.52
Индекс Язвы6.94%11.16%
Дневная вол-ть21.60%23.38%
Макс. просадка-72.35%-71.94%
Текущая просадка0.00%-15.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DMLP и FLNG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMLP c FLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и FLEX LNG Ltd (FLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.44-0.25
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.98-0.19
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.260.98
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.11-0.22
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.48-0.52
DMLP
FLNG

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FLNG равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и FLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
-0.25
DMLP
FLNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и FLNG

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности FLNG в 11.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
10.34%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%
FLNG
FLEX LNG Ltd
11.86%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и FLNG

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, примерно равная максимальной просадке FLNG в -71.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и FLNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-15.33%
DMLP
FLNG

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и FLNG

Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 6.29%, в то время как у FLEX LNG Ltd (FLNG) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
9.04%
DMLP
FLNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и FLNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и FLEX LNG Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию