PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMLP с KRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DMLPKRP
Дох-ть с нач. г.17.22%20.01%
Дох-ть за 1 год32.35%15.26%
Дох-ть за 3 года36.25%17.61%
Дох-ть за 5 лет26.33%14.34%
Коэф-т Шарпа1.541.01
Коэф-т Сортино2.091.44
Коэф-т Омега1.271.17
Коэф-т Кальмара2.271.15
Коэф-т Мартина4.824.56
Индекс Язвы6.94%3.96%
Дневная вол-ть21.72%17.83%
Макс. просадка-72.35%-80.91%
Текущая просадка-0.65%-1.37%

Фундаментальные показатели


DMLPKRP
Рыночная капитализация$1.59B$1.60B
EPS$2.80$0.48
Цена/прибыль11.9734.92
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$172.23M$333.86M
Валовая прибыль (12 мес.)$136.64M$204.36M
EBITDA (12 мес.)$139.62M$226.18M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между DMLP и KRP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DMLP и KRP

С начала года, DMLP показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 20.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
8.04%
DMLP
KRP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMLP c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.82
KRP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KRP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KRP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KRP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KRP, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.56

Сравнение коэффициента Шарпа DMLP и KRP

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа KRP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.01
DMLP
KRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и KRP

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности KRP в 8.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
10.41%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP
8.07%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и KRP

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-1.37%
DMLP
KRP

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и KRP

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80%
4.92%
DMLP
KRP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию