PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMLP с KRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DMLP и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.99%
2.97%
DMLP
KRP

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность 18.02%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 19.02%.


DMLP

С начала года

18.02%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

11.99%

1 год

29.90%

5 лет (среднегодовая)

27.60%

10 лет (среднегодовая)

11.97%

KRP

С начала года

19.02%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

2.97%

1 год

16.09%

5 лет (среднегодовая)

14.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


DMLPKRP
Рыночная капитализация$1.58B$1.52B
EPS$2.80$0.51
Цена/прибыль11.8931.16
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$172.23M$333.86M
Валовая прибыль (12 мес.)$136.64M$204.36M
EBITDA (12 мес.)$146.13M$221.59M

Основные характеристики


DMLPKRP
Коэф-т Шарпа1.440.89
Коэф-т Сортино1.981.30
Коэф-т Омега1.261.16
Коэф-т Кальмара2.111.02
Коэф-т Мартина4.484.58
Индекс Язвы6.94%3.51%
Дневная вол-ть21.60%18.01%
Макс. просадка-72.35%-80.91%
Текущая просадка0.00%-2.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между DMLP и KRP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMLP c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.440.89
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.981.30
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.16
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.111.02
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.484.58
DMLP
KRP

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа KRP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
0.89
DMLP
KRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и KRP

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности KRP в 10.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
10.34%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP
10.91%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и KRP

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и KRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.18%
DMLP
KRP

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и KRP

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
5.31%
DMLP
KRP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию