PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMLP с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DMLP и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.74%
36.33%
DMLP
WELL

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 54.41%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 12.21% против 11.00% соответственно.


DMLP

С начала года

15.75%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.91%

5 лет (среднегодовая)

26.97%

10 лет (среднегодовая)

12.21%

WELL

С начала года

54.41%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

35.73%

1 год

60.46%

5 лет (среднегодовая)

13.80%

10 лет (среднегодовая)

11.00%

Фундаментальные показатели


DMLPWELL
Рыночная капитализация$1.56B$84.66B
EPS$2.80$1.57
Цена/прибыль11.7786.60
PEG коэффициент0.002.34
Общая выручка (12 мес.)$172.23M$7.44B
Валовая прибыль (12 мес.)$136.64M$1.00B
EBITDA (12 мес.)$139.62M$2.79B

Основные характеристики


DMLPWELL
Коэф-т Шарпа1.323.38
Коэф-т Сортино1.834.88
Коэф-т Омега1.241.60
Коэф-т Кальмара1.948.62
Коэф-т Мартина4.1228.23
Индекс Язвы6.94%2.17%
Дневная вол-ть21.71%18.18%
Макс. просадка-72.35%-63.33%
Текущая просадка-1.90%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между DMLP и WELL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMLP c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMLP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.323.38
Коэффициент Сортино DMLP, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.834.88
Коэффициент Омега DMLP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.60
Коэффициент Кальмара DMLP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.948.62
Коэффициент Мартина DMLP, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.1228.23
DMLP
WELL

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
3.38
DMLP
WELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и WELL

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности WELL в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.
10.54%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%6.67%
WELL
Welltower Inc.
1.88%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%5.71%

Просадки

Сравнение просадок DMLP и WELL

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.90%
-1.27%
DMLP
WELL

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и WELL

Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 7.09%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.09%
7.49%
DMLP
WELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию