PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMLP с PBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DMLP с PBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) and PBT (Permian Basin Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — DMLP in Oil & Gas E&P, PBT in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, DMLP returned 19.06%/yr vs 21.81%/yr for PBT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DMLP и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMLP показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 71.24%. За последние 10 лет акции DMLP уступали акциям PBT по среднегодовой доходности: 19.06% против 21.81% соответственно.

DMLP

1 день
0.32%
1 месяц
3.38%
С начала года
32.00%
6 месяцев
33.07%
1 год
11.32%
3 года*
8.76%
5 лет*
25.76%
10 лет*
19.06%

PBT

1 день
-0.21%
1 месяц
23.95%
С начала года
71.24%
6 месяцев
60.33%
1 год
165.80%
3 года*
8.68%
5 лет*
50.39%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMLP и PBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		32.00%-25.92%16.59%18.99%71.68%98.93%-37.39%48.52%6.12%-6.93%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		71.24%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%

Correlation

The correlation between DMLP and PBT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2003 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

DMLP:

$1.44

PBT:

$0.33

Коэффициент P/E

DMLP:

19.52

PBT:

86.35

Коэффициент P/S

DMLP:

7.97

PBT:

77.40

Общая выручка (12 мес.)

DMLP:

$168.54M

PBT:

$13.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

DMLP:

$65.71M

PBT:

$13.06M

EBITDA (12 мес.)

DMLP:

$110.16M

PBT:

$11.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorchester Minerals, L.P.

Permian Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с DMLP:
DMLP с BSMDMLP с KRPDMLP с WELLDMLP с FLNGDMLP с BCEDMLP с VOODMLP с GAIN
Часто сравнивают с PBT:
PBT с TPLPBT с SBRPBT с PVLPBT с GECCPBT с RPXIXPBT с MAPBT с XLE

Доходность на риск

DMLP vs. PBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMLP
Ранг доходности на риск DMLP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMLP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMLP c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMLPPBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
3.97

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
4.48

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.55

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

8.76

-8.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

24.75

-23.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMLP vs. PBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMLP на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PBT равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMLP и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMLPPBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.97

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DMLP и PBT

Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и PBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMLPPBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.35%

-83.17%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-19.04%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.31%

-62.52%

+30.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-65.05%

+32.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-73.87%

+17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-6.71%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-25.68%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

6.73%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DMLP и PBT

Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 9.07%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMLPPBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

21.71%

-12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

31.21%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

42.08%

-19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

47.80%

-17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

42.78%

-10.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMLP и PBT

Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности PBT в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		9.03%12.41%10.46%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.87%7.60%4.88%11.67%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.23%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMLP и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
58.88M
0
(DMLP) Общая выручка
(PBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DMLP and PBT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBT has higher volatility (21.71%) compared to DMLP (9.07%). In terms of maximum drawdown, DMLP dropped -72.35% vs PBT's -83.17%.

PBT currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMLP и PBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор