PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSM с SBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSM с SBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSM (Black Stone Minerals, L.P.) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, BSM returned 8.10%/yr vs 17.70%/yr for SBR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSM и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции BSM уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 8.10% против 17.70% соответственно.

BSM

1 день
-0.29%
1 месяц
3.72%
С начала года
8.98%
6 месяцев
-0.25%
1 год
11.82%
3 года*
5.22%
5 лет*
18.11%
10 лет*
8.10%

SBR

1 день
1.87%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.29%
6 месяцев
2.19%
1 год
25.58%
3 года*
13.05%
5 лет*
26.72%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSM и SBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.98%0.56%1.47%5.85%80.82%67.42%-42.97%-9.53%-7.04%2.49%
SBR
Sabine Royalty Trust		17.29%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%

Correlation

The correlation between BSM and SBR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.40

Фундаментальные показатели

EPS

BSM:

$1.38

SBR:

$5.06

Коэффициент P/E

BSM:

10.07

SBR:

15.53

Коэффициент PEG

BSM:

0.28

SBR:

0.94

Коэффициент P/S

BSM:

6.39

SBR:

14.90

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$468.25M

SBR:

$57.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$365.30M

SBR:

$58.05M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$475.89M

SBR:

$55.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Stone Minerals, L.P.

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с BSM:
BSM с KRPBSM с DMLPBSM с AMBSM с SILJBSM с PHXBSM с 0883.HKBSM с VOC
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с CSIQSBR с CTRESBR с SJTSBR с GLP

Доходность на риск

BSM vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг доходности на риск BSM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSM c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMSBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.08

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.47

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.39

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

2.93

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSM vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.08

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BSM и SBR

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и SBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.58%

-56.40%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-18.54%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-18.54%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-34.56%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.58%

-50.71%

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-0.80%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-13.64%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

8.74%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и SBR

Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR) имеют волатильность 6.24% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.09%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

18.23%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

23.82%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

31.79%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

31.31%

+0.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и SBR

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности SBR в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.65%10.16%10.96%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.03%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
188.46M
0
(BSM) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BSM and SBR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSM has higher volatility (6.24%) compared to SBR (6.09%). In terms of maximum drawdown, BSM dropped -75.58% vs SBR's -56.40%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSM и SBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор