PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с SBR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или SBR.

Корреляция

Корреляция между BSM и SBR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSM и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.61%
274.03%
BSM
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

0.06

SBR:

0.69

Коэф-т Сортино

BSM:

0.25

SBR:

1.07

Коэф-т Омега

BSM:

1.03

SBR:

1.14

Коэф-т Кальмара

BSM:

0.08

SBR:

0.66

Коэф-т Мартина

BSM:

0.25

SBR:

3.11

Индекс Язвы

BSM:

5.53%

SBR:

5.07%

Дневная вол-ть

BSM:

22.01%

SBR:

23.02%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

BSM:

-7.92%

SBR:

-9.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.04B

SBR:

$976.23M

EPS

BSM:

$1.15

SBR:

$5.46

Коэффициент P/E

BSM:

12.53

SBR:

12.26

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

BSM:

7.13

SBR:

11.18

Коэффициент P/B

BSM:

2.69

SBR:

112.12

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$322.65M

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$242.06M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$243.30M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 6.28%.

BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.77%

5 лет

31.34%

10 лет

N/A

SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.80%

5 лет

32.60%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSM: 0.06
SBR: 0.69
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: 0.25
SBR: 1.07
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 1.03
SBR: 1.14
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSM: 0.08
SBR: 0.66
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSM: 0.25
SBR: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.69
BSM
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и SBR

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности SBR в 7.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%
SBR
Sabine Royalty Trust		7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок BSM и SBR

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.92%
-9.08%
BSM
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и SBR

Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что BSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
12.12%
BSM
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию