PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTH с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTH с LEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTH (Meritage Homes Corporation) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MTH returned 14.52%/yr vs 8.58%/yr for LEN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MTH и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTH показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции MTH превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 14.52% против 8.58% соответственно.

MTH

1 день
-1.48%
1 месяц
6.44%
С начала года
2.76%
6 месяцев
-8.87%
1 год
7.17%
3 года*
4.82%
5 лет*
6.39%
10 лет*
14.52%

LEN

1 день
-1.58%
1 месяц
6.05%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-32.14%
1 год
-14.57%
3 года*
-4.76%
5 лет*
0.65%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTH и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTH
Meritage Homes Corporation		2.76%-12.32%-10.16%90.53%-24.46%47.38%35.53%66.42%-28.28%47.13%
LEN
Lennar Corporation		-12.12%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between MTH and LEN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г.

0.53

Over the past year, MTH and LEN have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

MTH:

$5.52

LEN:

$8.18

Коэффициент P/E

MTH:

12.16

LEN:

10.93

Коэффициент P/S

MTH:

0.84

LEN:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

MTH:

$5.61B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTH:

$1.05B

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

MTH:

$575.32M

LEN:

$2.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritage Homes Corporation

Lennar Corporation

Часто сравнивают с MTH:
MTH с KBHMTH с DHIMTH с IWMMTH с BCCMTH с COSTMTH с OMTH с VOO
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

MTH vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTH
Ранг доходности на риск MTH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTH c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTHLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.39

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-0.35

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.35

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-0.68

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTH vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTH на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTH и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTHLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.39

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MTH и LEN

Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTHLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.22%

-94.28%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-41.39%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.95%

-54.51%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-54.51%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-58.80%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.85%

-50.55%

+15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.59%

-26.28%

-21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

21.38%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MTH и LEN

Meritage Homes Corporation (MTH) и Lennar Corporation (LEN) имеют волатильность 10.51% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTHLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

10.10%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

26.46%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

37.21%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.71%

34.45%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.51%

37.23%

+5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTH и LEN

Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности LEN в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.24%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
MTH
Meritage Homes Corporation		2.64%2.61%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTH и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.12B
9.37B
(MTH) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTH и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meritage Homes Corporation и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
17.4%
16.3%
Активы портфеля
MTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 193.80M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

MTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 142.40M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

MTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.31M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

MTH and LEN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTH has higher volatility (10.51%) compared to LEN (10.10%). In terms of maximum drawdown, MTH dropped -93.22% vs LEN's -94.28%.

MTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTH и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор