PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEN с DHI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или DHI.

Корреляция

Корреляция между LEN и DHI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEN и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,011.72%
11,164.24%
LEN
DHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.85

DHI:

-0.44

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.13

DHI:

-0.45

Коэф-т Омега

LEN:

0.87

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.62

DHI:

-0.37

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.29

DHI:

-0.72

Индекс Язвы

LEN:

21.37%

DHI:

20.82%

Дневная вол-ть

LEN:

32.46%

DHI:

34.31%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

LEN:

-41.58%

DHI:

-36.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$28.63B

DHI:

$38.72B

EPS

LEN:

$13.70

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

LEN:

7.86

DHI:

9.44

Коэффициент PEG

LEN:

1.48

DHI:

1.59

Коэффициент P/S

LEN:

0.80

DHI:

1.10

Коэффициент P/B

LEN:

1.25

DHI:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

DHI:

$14.84B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

DHI:

$4.46B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 10.46% против 18.59% соответственно.

LEN

С начала года

-17.79%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-35.30%

1 год

-26.88%

5 лет

19.26%

10 лет

10.46%

DHI

С начала года

-10.65%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-13.51%

5 лет

22.88%

10 лет

18.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEN: -0.85
DHI: -0.44
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEN: -1.13
DHI: -0.45
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEN: 0.87
DHI: 0.95
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEN: -0.62
DHI: -0.37
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEN: -1.29
DHI: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.44
LEN
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и DHI

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности DHI в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.83%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.12%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок LEN и DHI

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.58%
-36.45%
LEN
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и DHI

Lennar Corporation (LEN) и D.R. Horton, Inc. (DHI) имеют волатильность 13.07% и 13.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.07%
13.47%
LEN
DHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию