Сравнение MTH с BCC
MTH (Meritage Homes Corporation) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. MTH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, MTH returned 14.52%/yr vs 16.55%/yr for BCC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTH и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTH показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 14.52% против 16.55% соответственно.
MTH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- -8.87%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 14.52%
BCC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам MTH и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 2.76% | -12.32% | -10.16% | 90.53% | -24.46% | 47.38% | 35.53% | 66.42% | -28.28% | 47.13% |
BCC Boise Cascade Company | -6.14% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between MTH and BCC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between MTH and BCC shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTH:
$4.52B
BCC:
$2.47B
MTH:
$5.52
BCC:
$2.98
MTH:
12.16
BCC:
23.08
MTH:
0.84
BCC:
0.40
MTH:
0.89
BCC:
1.23
MTH:
$5.61B
BCC:
$6.37B
MTH:
$1.05B
BCC:
$709.89M
MTH:
$575.32M
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTH vs. BCC — Ранг доходности на риск
MTH
BCC
Сравнение MTH c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTH | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.70 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.23 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTH | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.55 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MTH и BCC
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTH | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -67.67% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -29.60% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.95% | -56.47% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.77% | -56.47% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -56.47% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.85% | -54.19% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.59% | -23.02% | -24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 16.80% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и BCC
Meritage Homes Corporation (MTH) и Boise Cascade Company (BCC) имеют волатильность 10.51% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTH | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 11.06% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 27.30% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.61% | 37.92% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 40.81% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 41.69% | +0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и BCC
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности BCC в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.28% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
MTH Meritage Homes Corporation | 2.64% | 2.61% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTH и BCC
MTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 193.80M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 142.40M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
MTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.31M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MTH and BCC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (11.06%) compared to MTH (10.51%). In terms of maximum drawdown, MTH dropped -93.22% vs BCC's -67.67%.
MTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTH и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор