Сравнение MTH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или VOO.
Основные характеристики
MTH | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 9.96% |
Дох-ть за 1 год | 44.04% | 28.53% |
Дох-ть за 3 года | 17.50% | 9.44% |
Дох-ть за 5 лет | 28.65% | 14.75% |
Дох-ть за 10 лет | 16.74% | 12.84% |
Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.45 |
Дневная вол-ть | 37.35% | 11.59% |
Макс. просадка | -93.22% | -33.99% |
Current Drawdown | -0.52% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между MTH и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTH и VOO
С начала года, MTH показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции MTH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.74% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и VOO
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VOO в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meritage Homes Corporation | 0.87% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и VOO
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и VOO
Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.