PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTH с VOO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или VOO.

Корреляция

Корреляция между MTH и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meritage Homes Corporation (MTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTH:

-0.70

VOO:

0.58

Коэф-т Сортино

MTH:

-0.98

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

MTH:

0.89

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

MTH:

-0.70

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

MTH:

-1.30

VOO:

2.36

Индекс Язвы

MTH:

21.99%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

MTH:

38.60%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

MTH:

-93.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MTH:

-39.39%

VOO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, MTH показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.59% соответственно.

MTH

С начала года

-16.18%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-26.76%

3 года

17.32%

5 лет

14.01%

10 лет

11.43%

VOO

С начала года

-0.22%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.15%

3 года

16.14%

5 лет

16.32%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritage Homes Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTH
Ранг риск-скорректированной доходности MTH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTH и VOO

Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTH
Meritage Homes Corporation		2.43%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MTH и VOO

Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTH и VOO

Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...