PortfoliosLab logo
Сравнение LEN с NVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEN и NVR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LEN и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,957.24%
5,661.01%
LEN
NVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.85

NVR:

-0.38

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.13

NVR:

-0.40

Коэф-т Омега

LEN:

0.87

NVR:

0.96

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.62

NVR:

-0.30

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.29

NVR:

-0.66

Индекс Язвы

LEN:

21.37%

NVR:

14.73%

Дневная вол-ть

LEN:

32.46%

NVR:

25.75%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

NVR:

-97.91%

Текущая просадка

LEN:

-41.58%

NVR:

-28.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$28.63B

NVR:

$21.04B

EPS

LEN:

$13.70

NVR:

$485.10

Коэффициент P/E

LEN:

7.86

NVR:

14.58

Коэффициент PEG

LEN:

1.48

NVR:

4.89

Коэффициент P/S

LEN:

0.80

NVR:

1.96

Коэффициент P/B

LEN:

1.25

NVR:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

NVR:

$8.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

NVR:

$2.02B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

NVR:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у NVR с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: 10.46% против 18.28% соответственно.


LEN

С начала года

-17.79%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-35.30%

1 год

-26.88%

5 лет

19.26%

10 лет

10.46%

NVR

С начала года

-13.54%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-24.21%

1 год

-7.53%

5 лет

17.53%

10 лет

18.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и NVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

NVR
Ранг риск-скорректированной доходности NVR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEN: -0.85
NVR: -0.38
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEN: -1.13
NVR: -0.40
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEN: 0.87
NVR: 0.96
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEN: -0.62
NVR: -0.30
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEN: -1.29
NVR: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NVR равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.38
LEN
NVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и NVR

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation
1.83%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEN и NVR

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, примерно равная максимальной просадке NVR в -97.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и NVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.58%
-28.75%
LEN
NVR

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и NVR

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.07%
12.24%
LEN
NVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию