Сравнение MTH с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или IWM.
Основные характеристики
| MTH | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.93% | 19.68% |
| Дох-ть за 1 год | 48.82% | 44.16% |
| Дох-ть за 3 года | 18.86% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.58% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.58% | 8.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 5.08 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 8.90% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 38.22% | 21.57% |
| Макс. просадка | -93.22% | -59.05% |
| Текущая просадка | -10.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MTH и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTH и IWM
С начала года, MTH показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции MTH превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 17.58% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTH c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и IWM
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWM в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 1.32% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок MTH и IWM
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и IWM
Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.