Сравнение MTH с IWM

С начала года, MTH показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции MTH превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.68% против 9.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTH на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTH и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MTH и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности IWM в 1.02%

Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и IWM.

Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.