PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с TOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEN с TOL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или TOL.

Корреляция

Корреляция между LEN и TOL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LEN и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,197.10%
7,548.45%
LEN
TOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.85

TOL:

-0.41

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.13

TOL:

-0.35

Коэф-т Омега

LEN:

0.87

TOL:

0.96

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.62

TOL:

-0.34

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.29

TOL:

-0.78

Индекс Язвы

LEN:

21.37%

TOL:

19.90%

Дневная вол-ть

LEN:

32.46%

TOL:

38.45%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

TOL:

-76.39%

Текущая просадка

LEN:

-41.58%

TOL:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$28.63B

TOL:

$10.05B

EPS

LEN:

$13.70

TOL:

$14.51

Коэффициент P/E

LEN:

7.86

TOL:

6.90

Коэффициент PEG

LEN:

1.48

TOL:

0.77

Коэффициент P/S

LEN:

0.80

TOL:

0.93

Коэффициент P/B

LEN:

1.25

TOL:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

TOL:

$9.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

TOL:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

TOL:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -17.79%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью -20.18%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.00% соответственно.

LEN

С начала года

-17.79%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-35.30%

1 год

-26.88%

5 лет

19.26%

10 лет

10.46%

TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-16.07%

5 лет

34.18%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и TOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEN: -0.85
TOL: -0.41
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEN: -1.13
TOL: -0.35
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEN: 0.87
TOL: 0.96
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEN: -0.62
TOL: -0.34
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEN: -1.29
TOL: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TOL равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.41
LEN
TOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и TOL

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности TOL в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.83%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEN и TOL

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.58%
-40.08%
LEN
TOL

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и TOL

Текущая волатильность для Lennar Corporation (LEN) составляет 13.07%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что LEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.07%
15.98%
LEN
TOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию