PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN с TOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN с TOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LEN (Lennar Corporation) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LEN returned 8.56%/yr vs 20.19%/yr for TOL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LEN и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 8.56% против 20.19% соответственно.

LEN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-15.79%
1 год
-19.58%
3 года*
-8.25%
5 лет*
0.03%
10 лет*
8.56%

TOL

1 день
-0.63%
1 месяц
12.38%
С начала года
12.05%
6 месяцев
9.57%
1 год
35.25%
3 года*
26.71%
5 лет*
22.88%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-14.20%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
TOL
Toll Brothers, Inc.		12.05%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Correlation

The correlation between LEN and TOL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.62

The correlation between LEN and TOL shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$21.19B

TOL:

$14.51B

EPS

LEN:

$7.91

TOL:

$13.19

Коэффициент P/E

LEN:

11.05

TOL:

11.45

Коэффициент P/S

LEN:

0.66

TOL:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$32.74B

TOL:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$1.72B

TOL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$2.36B

TOL:

$1.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOOLEN с MTH
Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWSTOL с SPY

Доходность на риск

LEN vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LENTOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.02

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.82

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.41

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

3.48

-4.34

LEN vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TOL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEN и TOL

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и TOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-76.39%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.39%

-25.13%

-16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.51%

-45.97%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.51%

-45.97%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-73.11%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.71%

-8.96%

-42.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-32.24%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

10.15%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и TOL

Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL) имеют волатильность 11.29% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

11.35%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

26.00%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.77%

34.88%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

36.14%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

41.18%

-3.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и TOL

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности TOL в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.29%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.67%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
7.94B
-2.15B
(LEN) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и TOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Toll Brothers, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-4.9%
-26.5%
Активы портфеля
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

Часто задаваемые вопросы

LEN and TOL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (11.35%) compared to LEN (11.29%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs TOL's -76.39%.

TOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN и TOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор