Сравнение LEN с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Доходность
Сравнение доходности LEN и TOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEN и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | -16.52% | -20.80% | -7.32% | 66.92% | -20.64% | 53.99% | 37.97% | 42.96% | -37.91% | 50.28% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.39% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Фундаментальные показатели
LEN:
$8.10
TOL:
$13.97
LEN:
10.55
TOL:
9.80
LEN:
0.64
TOL:
1.48
LEN:
$34.13B
TOL:
$9.11B
LEN:
$6.01B
TOL:
$2.82B
LEN:
$2.95B
TOL:
$1.82B
Доходность по периодам
С начала года, LEN показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 7.63% против 17.74% соответственно.
LEN
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -16.52%
- 6 месяцев
- -32.78%
- 1 год
- -24.05%
- 3 года*
- -4.27%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 7.63%
TOL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 17.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN vs. TOL — Ранг доходности на риск
LEN
TOL
Сравнение LEN c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEN | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.90 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | 1.51 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.43 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 4.07 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEN | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.90 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LEN и TOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и TOL
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности TOL в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 2.34% | 1.95% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEN и TOL
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и TOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEN | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.28% | -76.39% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -21.47% | -18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.33% | -45.97% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -73.11% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.02% | -17.62% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -32.34% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 7.56% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и TOL
Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL) имеют волатильность 10.38% и 10.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEN | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 10.77% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 22.40% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 34.68% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.36% | 35.79% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.04% | 40.94% | -3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности