PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с TOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEN и TOL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LEN с TOL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или TOL.

Доходность

Сравнение доходности LEN и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.91

TOL:

-0.35

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.17

TOL:

-0.24

Коэф-т Омега

LEN:

0.86

TOL:

0.97

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.63

TOL:

-0.27

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.15

TOL:

-0.55

Индекс Язвы

LEN:

24.60%

TOL:

22.54%

Дневная вол-ть

LEN:

32.34%

TOL:

37.40%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

TOL:

-76.39%

Текущая просадка

LEN:

-42.43%

TOL:

-37.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$27.62B

TOL:

$10.33B

EPS

LEN:

$13.81

TOL:

$13.56

Коэффициент P/E

LEN:

7.68

TOL:

7.75

Коэффициент PEG

LEN:

1.45

TOL:

0.82

Коэффициент P/S

LEN:

0.77

TOL:

0.97

Коэффициент P/B

LEN:

1.22

TOL:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

TOL:

$7.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

TOL:

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

TOL:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью -16.85%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.17% соответственно.

LEN

С начала года

-18.97%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-36.64%

1 год

-29.19%

3 года

12.58%

5 лет

14.17%

10 лет

9.96%

TOL

С начала года

-16.85%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-36.59%

1 год

-12.91%

3 года

28.80%

5 лет

27.86%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Toll Brothers, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и TOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TOL равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и TOL

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности TOL в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.86%1.47%1.00%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.90%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEN и TOL

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и TOL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и TOL

Текущая волатильность для Lennar Corporation (LEN) составляет 9.10%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что LEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025April
7.63B
1.86B
(LEN) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию