PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEN и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LEN с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или VOO.

Доходность

Сравнение доходности LEN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.91

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.17

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

LEN:

0.86

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.63

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.15

VOO:

2.58

Индекс Язвы

LEN:

24.60%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

LEN:

32.34%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LEN:

-42.43%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.81% соответственно.

LEN

С начала года

-18.97%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-36.64%

1 год

-29.19%

3 года

12.58%

5 лет

14.17%

10 лет

9.96%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и VOO

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.86%1.47%1.00%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LEN и VOO

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и VOO

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...