PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LEN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-16.52%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.63% против 14.14% соответственно.

LEN

1 день
-1.61%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-16.52%
6 месяцев
-32.78%
1 год
-24.05%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.63%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с MTH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LEN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LENVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.01

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

1.53

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.55

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

7.31

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LENVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.01

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.59

Корреляция

Корреляция между LEN и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и VOO

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.34%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LEN и VOO

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LENVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-33.99%

-60.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.87%

-11.98%

-27.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.33%

-24.52%

-28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-33.99%

-24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.02%

-5.55%

-47.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.58%

-3.72%

-23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

2.55%

+12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и VOO

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LENVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

5.34%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

9.47%

+16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.59%

18.11%

+19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.36%

16.82%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.04%

17.99%

+19.05%