PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEN с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или SPY.

Корреляция

Корреляция между LEN и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.91

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.13

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

LEN:

0.87

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.62

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.18

SPY:

3.08

Индекс Язвы

LEN:

23.56%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

LEN:

32.39%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LEN:

-39.29%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.78% соответственно.

LEN

С начала года

-14.56%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-30.99%

1 год

-29.32%

5 лет

16.98%

10 лет

10.18%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и SPY

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.75%1.46%1.00%1.65%0.85%0.81%0.28%0.41%0.25%0.37%0.32%0.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LEN и SPY

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и SPY

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...