PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN с LEN-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN с LEN-B

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LEN (Lennar Corporation) and LEN-B (Lennar Corporation) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LEN returned 9.24%/yr vs 11.84%/yr for LEN-B. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности LEN и LEN-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Lennar Corporation (LEN-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у LEN-B с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям LEN-B по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.84% соответственно.

LEN

1 день
6.41%
1 месяц
4.60%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-10.69%
1 год
-15.24%
3 года*
-6.33%
5 лет*
1.32%
10 лет*
9.24%

LEN-B

1 день
7.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-5.80%
1 год
-12.82%
3 года*
-2.72%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN и LEN-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-8.70%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
LEN-B
Lennar Corporation		-3.16%-22.92%-0.04%82.02%-20.04%58.29%38.63%43.24%-39.16%53.36%

Correlation

The correlation between LEN and LEN-B is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2003 г.

0.97

The correlation between LEN and LEN-B has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$22.55B

LEN-B:

$22.12B

EPS

LEN:

$7.91

LEN-B:

$7.91

Коэффициент P/E

LEN:

11.75

LEN-B:

11.53

Коэффициент P/S

LEN:

0.71

LEN-B:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$32.74B

LEN-B:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$1.72B

LEN-B:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$2.36B

LEN-B:

$2.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Lennar Corporation

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOOLEN с MTH
Часто сравнивают с LEN-B:
LEN-B с VLOLEN-B с HDLEN-B с AMZNLEN-B с AAPLLEN-B с AONLEN-B с AXPLEN-B с PHM

Доходность на риск

LEN vs. LEN-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LEN-B
Ранг доходности на риск LEN-B: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN-B: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN-B: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN-B: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN-B: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c LEN-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Lennar Corporation (LEN-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LENLEN-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.33

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.24

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.32

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.55

-0.11

LEN vs. LEN-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEN-B равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и LEN-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEN и LEN-B

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, примерно равная максимальной просадке LEN-B в -95.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и LEN-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENLEN-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-95.76%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.39%

-40.29%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.51%

-50.66%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.51%

-50.66%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-62.05%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.62%

-43.99%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-34.80%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.96%

23.33%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и LEN-B

Lennar Corporation (LEN) и Lennar Corporation (LEN-B) имеют волатильность 12.93% и 13.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENLEN-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

13.09%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

27.09%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.11%

38.85%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

34.93%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

38.07%

-0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и LEN-B

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности LEN-B в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.15%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
LEN-B
Lennar Corporation		2.19%2.10%1.51%1.12%2.01%1.05%1.02%0.36%0.51%0.30%0.46%0.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и LEN-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
7.94B
7.94B
(LEN) Общая выручка
(LEN-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и LEN-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
-4.9%
-4.9%
Активы портфеля
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

LEN-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

LEN-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

LEN-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LEN and LEN-B move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LEN-B has higher volatility (13.09%) compared to LEN (12.93%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs LEN-B's -95.76%.

LEN-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN и LEN-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор