Сравнение MTH с O
MTH (Meritage Homes Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MTH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MTH returned 14.52%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTH и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTH показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции MTH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.52% против 4.58% соответственно.
MTH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- -8.87%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 14.52%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам MTH и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 2.76% | -12.32% | -10.16% | 90.53% | -24.46% | 47.38% | 35.53% | 66.42% | -28.28% | 47.13% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MTH and O is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MTH:
$5.52
O:
$1.17
MTH:
12.16
O:
50.86
MTH:
0.84
O:
6.87
MTH:
$5.61B
O:
$5.92B
MTH:
$1.05B
O:
$3.89B
MTH:
$575.32M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTH vs. O — Ранг доходности на риск
MTH
O
Сравнение MTH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTH | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.14 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 2.88 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.13 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MTH и O
Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -48.45% | -44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -11.10% | -16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.95% | -26.49% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.77% | -34.48% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -48.28% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.85% | -10.44% | -24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.59% | -9.21% | -38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 4.37% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTH и O
Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 5.48% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 11.72% | +14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.61% | 15.95% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 18.87% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 25.63% | +16.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTH и O
Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 2.64% | 2.61% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritage Homes Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTH и O
MTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 193.80M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 142.40M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.31M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MTH and O have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTH has higher volatility (10.51%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, MTH dropped -93.22% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTH и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор