Сравнение MTDR с CF
MTDR (Matador Resources Company) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. MTDR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, MTDR returned 10.63%/yr vs 20.49%/yr for CF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 27.81%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 10.63% против 20.49% соответственно.
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
CF
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 20.05%
- 6 месяцев
- 43.79%
- С начала года
- 61.28%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 20.49%
- Всё время*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам MTDR и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 61.28% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between MTDR and CF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
MTDR:
$6.64B
CF:
$18.99B
MTDR:
$3.89
CF:
$11.18
MTDR:
13.74
CF:
11.05
MTDR:
0.91
CF:
0.18
MTDR:
1.98
CF:
2.62
MTDR:
1.18
CF:
2.31
MTDR:
$3.36B
CF:
$7.41B
MTDR:
$3.43B
CF:
$2.99B
MTDR:
$1.97B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDR vs. CF — Ранг доходности на риск
MTDR
CF
Сравнение MTDR c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTDR | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.43 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 3.08 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTDR и CF
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDR | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -76.73% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -25.45% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -29.16% | -17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -48.36% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -60.74% | -35.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -9.83% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -24.90% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 11.81% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и CF
Matador Resources Company (MTDR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеют волатильность 7.93% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDR | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 8.25% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 35.39% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 41.72% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 38.04% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.89% | 40.08% | +24.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и CF
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности CF в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.62% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTDR и CF
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTDR and CF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (8.25%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, MTDR dropped -96.50% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTDR и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор