PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTDR с LIT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT).

LIT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Lithium Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или LIT.

Корреляция

Корреляция между MTDR и LIT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTDR и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.57

LIT:

-0.42

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.63

LIT:

-0.50

Коэф-т Омега

MTDR:

0.91

LIT:

0.95

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.58

LIT:

-0.23

Коэф-т Мартина

MTDR:

-1.49

LIT:

-0.94

Индекс Язвы

MTDR:

18.86%

LIT:

15.91%

Дневная вол-ть

MTDR:

46.16%

LIT:

32.82%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

MTDR:

-36.73%

LIT:

-58.67%

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -19.77%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции LIT по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.74% соответственно.

MTDR

С начала года

-19.77%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-26.21%

5 лет

45.44%

10 лет

6.08%

LIT

С начала года

-5.39%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-11.76%

1 год

-13.73%

5 лет

10.01%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и LIT

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности LIT в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTDR
Matador Resources Company		2.42%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.98%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и LIT

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и LIT

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...