PortfoliosLab logo
Сравнение MTDR с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTDR и LIT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MTDR и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
264.39%
28.98%
MTDR
LIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.79

LIT:

-0.35

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.96

LIT:

-0.32

Коэф-т Омега

MTDR:

0.87

LIT:

0.96

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.74

LIT:

-0.18

Коэф-т Мартина

MTDR:

-2.01

LIT:

-0.77

Индекс Язвы

MTDR:

17.85%

LIT:

15.32%

Дневная вол-ть

MTDR:

45.33%

LIT:

33.42%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

MTDR:

-42.09%

LIT:

-60.39%

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 3.99% против 5.40% соответственно.


MTDR

С начала года

-26.56%

1 месяц

-20.25%

6 месяцев

-19.95%

1 год

-36.33%

5 лет

57.29%

10 лет

3.99%

LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-12.81%

5 лет

9.17%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTDR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTDR: -0.79
LIT: -0.35
Коэффициент Сортино MTDR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTDR: -0.96
LIT: -0.32
Коэффициент Омега MTDR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTDR: 0.87
LIT: 0.96
Коэффициент Кальмара MTDR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTDR: -0.74
LIT: -0.18
Коэффициент Мартина MTDR, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTDR: -2.01
LIT: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.35
MTDR
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и LIT

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности LIT в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTDR
Matador Resources Company
2.34%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и LIT

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.09%
-60.39%
MTDR
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и LIT

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 30.53% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.53%
15.40%
MTDR
LIT