PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTDR с CVX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или CVX.

Корреляция

Корреляция между MTDR и CVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTDR и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.55%
129.80%
MTDR
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.79

CVX:

-0.42

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.96

CVX:

-0.39

Коэф-т Омега

MTDR:

0.87

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.74

CVX:

-0.47

Коэф-т Мартина

MTDR:

-2.03

CVX:

-1.30

Индекс Язвы

MTDR:

17.70%

CVX:

7.99%

Дневная вол-ть

MTDR:

45.32%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

MTDR:

-42.54%

CVX:

-18.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTDR:

$5.11B

CVX:

$239.82B

EPS

MTDR:

$7.14

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

MTDR:

5.72

CVX:

14.06

Коэффициент PEG

MTDR:

1.38

CVX:

3.45

Коэффициент P/S

MTDR:

1.58

CVX:

1.23

Коэффициент P/B

MTDR:

1.00

CVX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

MTDR:

$2.69B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTDR:

$1.19B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

MTDR:

$1.88B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 4.64% против 6.90% соответственно.

MTDR

С начала года

-27.13%

1 месяц

-22.11%

6 месяцев

-21.43%

1 год

-36.52%

5 лет

57.54%

10 лет

4.64%

CVX

С начала года

-2.92%

1 месяц

-16.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-11.30%

5 лет

14.86%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTDR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTDR: -0.79
CVX: -0.42
Коэффициент Сортино MTDR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTDR: -0.96
CVX: -0.39
Коэффициент Омега MTDR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTDR: 0.87
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара MTDR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTDR: -0.74
CVX: -0.47
Коэффициент Мартина MTDR, с текущим значением в -2.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTDR: -2.03
CVX: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.42
MTDR
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и CVX

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности CVX в 4.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTDR
Matador Resources Company		2.36%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.75%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и CVX

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.54%
-18.83%
MTDR
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и CVX

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.48%
15.95%
MTDR
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTDR и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию