PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTDR с SMCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SMCI.

Корреляция

Корреляция между MTDR и SMCI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MTDR и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.55%
1,995.38%
MTDR
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.79

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.96

SMCI:

-0.06

Коэф-т Омега

MTDR:

0.87

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.74

SMCI:

-0.59

Коэф-т Мартина

MTDR:

-2.03

SMCI:

-0.98

Индекс Язвы

MTDR:

17.70%

SMCI:

50.91%

Дневная вол-ть

MTDR:

45.32%

SMCI:

113.62%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

MTDR:

-42.54%

SMCI:

-69.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTDR:

$5.11B

SMCI:

$19.53B

EPS

MTDR:

$7.14

SMCI:

$2.47

Коэффициент P/E

MTDR:

5.72

SMCI:

13.32

Коэффициент PEG

MTDR:

1.38

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

MTDR:

1.58

SMCI:

0.94

Коэффициент P/B

MTDR:

1.00

SMCI:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

MTDR:

$2.69B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTDR:

$1.19B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

MTDR:

$1.88B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 4.64% против 27.88% соответственно.

MTDR

С начала года

-27.13%

1 месяц

-22.11%

6 месяцев

-21.43%

1 год

-36.52%

5 лет

57.54%

10 лет

4.64%

SMCI

С начала года

17.49%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-22.54%

1 год

-52.55%

5 лет

75.50%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTDR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTDR: -0.79
SMCI: -0.44
Коэффициент Сортино MTDR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTDR: -0.96
SMCI: -0.06
Коэффициент Омега MTDR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTDR: 0.87
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара MTDR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTDR: -0.74
SMCI: -0.59
Коэффициент Мартина MTDR, с текущим значением в -2.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTDR: -2.03
SMCI: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.44
MTDR
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и SMCI

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
MTDR
Matador Resources Company		2.36%1.51%1.14%0.52%0.34%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и SMCI

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.54%
-69.86%
MTDR
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и SMCI

Matador Resources Company (MTDR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 30.48% и 30.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.48%
30.34%
MTDR
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTDR и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию