Сравнение MTDR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SPY.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SPY
Основные характеристики
MTDR:
-0.18
SPY:
2.03
MTDR:
-0.03
SPY:
2.71
MTDR:
1.00
SPY:
1.38
MTDR:
-0.18
SPY:
3.02
MTDR:
-0.38
SPY:
13.49
MTDR:
15.71%
SPY:
1.88%
MTDR:
32.59%
SPY:
12.48%
MTDR:
-96.50%
SPY:
-55.19%
MTDR:
-25.12%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.94% соответственно.
MTDR
-4.69%
-9.18%
-5.64%
-6.71%
26.55%
11.30%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SPY
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.59% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SPY
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SPY
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.