Сравнение MTDR с SPY

С начала года, MTDR показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.16% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MTDR и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SPY.

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.