Сравнение MTDR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SPY.
Основные характеристики
| MTDR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.35% | 9.15% |
| Дох-ть за 1 год | 47.49% | 27.68% |
| Дох-ть за 3 года | 31.75% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.08% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 34.37% | 11.51% |
| Макс. просадка | -96.50% | -55.19% |
| Current Drawdown | -10.94% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между MTDR и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SPY
С начала года, MTDR показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SPY
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.09% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SPY
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SPY
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.