PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTDR с OKE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или OKE.

Корреляция

Корреляция между MTDR и OKE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTDR и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.55%
380.42%
MTDR
OKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.79

OKE:

0.43

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.96

OKE:

0.72

Коэф-т Омега

MTDR:

0.87

OKE:

1.11

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.74

OKE:

0.40

Коэф-т Мартина

MTDR:

-2.03

OKE:

1.20

Индекс Язвы

MTDR:

17.70%

OKE:

10.78%

Дневная вол-ть

MTDR:

45.32%

OKE:

30.02%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

MTDR:

-42.54%

OKE:

-25.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTDR:

$5.11B

OKE:

$52.88B

EPS

MTDR:

$7.14

OKE:

$5.21

Коэффициент P/E

MTDR:

5.72

OKE:

16.25

Коэффициент PEG

MTDR:

1.38

OKE:

1.48

Коэффициент P/S

MTDR:

1.58

OKE:

2.44

Коэффициент P/B

MTDR:

1.00

OKE:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

MTDR:

$2.69B

OKE:

$16.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTDR:

$1.19B

OKE:

$5.13B

EBITDA (12 мес.)

MTDR:

$1.88B

OKE:

$5.12B

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 4.64% против 12.84% соответственно.

MTDR

С начала года

-27.13%

1 месяц

-22.11%

6 месяцев

-21.43%

1 год

-36.52%

5 лет

57.54%

10 лет

4.64%

OKE

С начала года

-13.14%

1 месяц

-15.73%

6 месяцев

-9.56%

1 год

11.50%

5 лет

33.87%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и OKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTDR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTDR: -0.79
OKE: 0.43
Коэффициент Сортино MTDR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTDR: -0.96
OKE: 0.72
Коэффициент Омега MTDR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTDR: 0.87
OKE: 1.11
Коэффициент Кальмара MTDR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTDR: -0.74
OKE: 0.40
Коэффициент Мартина MTDR, с текущим значением в -2.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTDR: -2.03
OKE: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.43
MTDR
OKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и OKE

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности OKE в 4.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTDR
Matador Resources Company		2.36%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OKE
ONEOK, Inc.		4.64%3.94%5.47%5.72%6.40%9.78%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и OKE

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.54%
-25.50%
MTDR
OKE

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и OKE

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 19.85%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.48%
19.85%
MTDR
OKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTDR и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию