PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTDR с JEPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или JEPI.

Корреляция

Корреляция между MTDR и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MTDR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.57

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.63

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

MTDR:

0.91

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.58

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

MTDR:

-1.49

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

MTDR:

18.86%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

MTDR:

46.16%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

MTDR:

-36.73%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -19.77%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

MTDR

С начала года

-19.77%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-26.21%

5 лет

45.44%

10 лет

6.08%

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-1.19%

1 год

6.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и JEPI

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности JEPI в 7.99%

TTM20242023202220212020
MTDR
Matador Resources Company		2.42%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и JEPI

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и JEPI

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...