PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTDR с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTDR с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MTDR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTDR и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MTDR
Matador Resources Company		44.02%-22.31%0.37%0.57%55.83%207.33%43.23%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

MTDR

1 день
-3.99%
1 месяц
12.08%
С начала года
44.02%
6 месяцев
36.65%
1 год
22.43%
3 года*
10.60%
5 лет*
20.47%
10 лет*
13.16%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matador Resources Company

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MTDR:
MTDR с APAMTDR с LITMTDR с OKEMTDR с CVXMTDR с SPYMTDR с SMCIMTDR с SOXX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

MTDR vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг доходности на риск MTDR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTDR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTDRJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.61

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.95

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.79

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

3.83

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTDR vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTDRJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.04

-0.83

Корреляция

Корреляция между MTDR и JEPI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и JEPI

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
MTDR
Matador Resources Company		2.27%3.09%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и JEPI

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MTDRJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.50%

-13.71%

-82.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.79%

-10.28%

-19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.29%

-13.71%

-34.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-4.53%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.21%

-2.07%

-23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

2.12%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и JEPI

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTDRJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

3.90%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.53%

6.36%

+22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.98%

13.24%

+34.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.57%

11.06%

+36.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.04%

10.88%

+54.16%