Сравнение MTDR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
MTDR
4.40%
14.03%
-4.99%
2.16%
34.11%
10.46%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MTDR | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.45 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 15.01% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 7.06% |
| Макс. просадка | -96.50% | -13.71% |
| Текущая просадка | -17.97% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTDR и JEPI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и JEPI
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.45% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и JEPI
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и JEPI
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.