Сравнение MTDR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или JEPI.
Основные характеристики
| MTDR | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.35% | 5.59% |
| Дох-ть за 1 год | 47.49% | 12.24% |
| Дох-ть за 3 года | 31.75% | 7.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 34.37% | 7.18% |
| Макс. просадка | -96.50% | -13.71% |
| Current Drawdown | -10.94% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между MTDR и JEPI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и JEPI
С начала года, MTDR показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и JEPI
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JEPI в 7.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.09% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.34% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и JEPI
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и JEPI
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.