PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTDR с APA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или APA.

Корреляция

Корреляция между MTDR и APA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MTDR и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
264.39%
-78.54%
MTDR
APA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.79

APA:

-0.94

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.96

APA:

-1.27

Коэф-т Омега

MTDR:

0.87

APA:

0.82

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.74

APA:

-0.53

Коэф-т Мартина

MTDR:

-2.01

APA:

-1.78

Индекс Язвы

MTDR:

17.85%

APA:

26.21%

Дневная вол-ть

MTDR:

45.33%

APA:

49.91%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

APA:

-96.73%

Текущая просадка

MTDR:

-42.09%

APA:

-85.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTDR:

$5.14B

APA:

$5.91B

EPS

MTDR:

$7.45

APA:

$2.27

Коэффициент P/E

MTDR:

5.51

APA:

7.20

Коэффициент PEG

MTDR:

1.40

APA:

0.17

Коэффициент P/S

MTDR:

1.49

APA:

0.62

Коэффициент P/B

MTDR:

0.97

APA:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

MTDR:

$3.70B

APA:

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTDR:

$2.09B

APA:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

MTDR:

$2.44B

APA:

$3.30B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTDR показывает доходность -26.56%, а APA немного ниже – -27.26%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 3.99% против -11.34% соответственно.

MTDR

С начала года

-26.56%

1 месяц

-20.25%

6 месяцев

-19.95%

1 год

-36.33%

5 лет

57.29%

10 лет

3.99%

APA

С начала года

-27.26%

1 месяц

-21.61%

6 месяцев

-32.33%

1 год

-47.38%

5 лет

11.78%

10 лет

-11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и APA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTDR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTDR: -0.79
APA: -0.94
Коэффициент Сортино MTDR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTDR: -0.96
APA: -1.27
Коэффициент Омега MTDR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTDR: 0.87
APA: 0.82
Коэффициент Кальмара MTDR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTDR: -0.74
APA: -0.56
Коэффициент Мартина MTDR, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTDR: -2.01
APA: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APA равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.94
MTDR
APA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и APA

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности APA в 6.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTDR
Matador Resources Company		2.34%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APA
Apache Corporation		6.12%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и APA

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.09%
-80.85%
MTDR
APA

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и APA

Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 30.53%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 35.01%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.53%
35.01%
MTDR
APA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTDR и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию