Сравнение MTBA с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
MTBA и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.51% | 13.98% | 8.77% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью -0.51%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и XEMD
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
MTBA vs. XEMD — Ранг доходности на риск
MTBA
XEMD
Сравнение MTBA c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.88 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.64 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.10 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 13.23 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и XEMD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и XEMD
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что сопоставимо с доходностью XEMD в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.10% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и XEMD
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -10.01% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -3.52% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.72% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -1.29% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.82% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и XEMD
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 2.43% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 3.40% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 5.81% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 6.94% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 6.94% | -2.97% |