Сравнение MTBA с XEMD
MTBA (Simplify MBS ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. MTBA is actively managed, while XEMD is passively managed. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs 11.88% for XEMD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 2.75%.
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.75% | 13.98% | 8.77% | 5.30% |
Correlation
The correlation between MTBA and XEMD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between MTBA and XEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. XEMD — Ранг доходности на риск
MTBA
XEMD
Сравнение MTBA c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.39 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 15.27 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.57 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и XEMD
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -10.01% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.52% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.37% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.26% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.78% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и XEMD
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.43% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 3.70% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 4.66% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 6.88% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 6.88% | -2.93% |
Сравнение комиссий MTBA и XEMD
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и XEMD
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности XEMD в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.82% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and XEMD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEMD has higher volatility (1.43%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs XEMD's -10.01%.
On 1-year performance, XEMD leads with 11.88% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XEMD has performed better with a 11.88% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for XEMD.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.82% for XEMD.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while XEMD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Simplify and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.29% for XEMD.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор