Сравнение MTBA с PFIX
MTBA (Simplify MBS ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs -15.57% for PFIX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | -22.54% |
Correlation
The correlation between MTBA and PFIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | -0.72 |
The correlation between MTBA and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MTBA и PFIX
Секторы
MTBA
PFIX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MTBA
PFIX
Сырьевые материалы
MTBA
-
PFIX
-
Коммуникационные услуги
MTBA
-
PFIX
-
Потребительский циклический сектор
MTBA
-
PFIX
-
Потребительский защитный сектор
MTBA
-
PFIX
-
Энергетика
MTBA
-
PFIX
-
Здравоохранение
MTBA
-
PFIX
-
Промышленность
MTBA
-
PFIX
-
Недвижимость
MTBA
-
PFIX
-
Технологии
MTBA
-
PFIX
-
Коммунальные услуги
MTBA
-
PFIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. PFIX — Ранг доходности на риск
MTBA
PFIX
Сравнение MTBA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.61 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | -0.96 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.52 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.39 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и PFIX
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -36.17% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -25.64% | +22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -19.65% | +18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -17.13% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 16.35% | -15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и PFIX
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 7.51% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 20.89% | -18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 30.32% | -27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 38.50% | -34.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 38.35% | -34.40% |
Сравнение комиссий MTBA и PFIX
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и PFIX
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности PFIX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and PFIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.51%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, MTBA leads with 5.18% vs -15.57% for PFIX. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 5.18% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 6.09% for MTBA.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.50% for PFIX.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор