PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с PFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

MTBA и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и PFIX

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.43%7.74%1.99%3.64%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.90%0.42%35.94%-22.54%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.

MTBA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-3.95%
1 месяц
11.53%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий MTBA и PFIX

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.13

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.46

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.10

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

0.17

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.13

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.40

+0.97

Корреляция

Корреляция между MTBA и PFIX составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и PFIX

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности PFIX в 10.17%

TTM20252024202320222021
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и PFIX

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBAPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-36.17%

+32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-28.22%

+25.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-19.94%

+18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-17.07%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

17.44%

-16.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и PFIX

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBAPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

13.71%

-12.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

20.26%

-18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

35.00%

-31.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

38.75%

-34.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

38.75%

-34.78%